国债期货：

周一，期债早盘窄幅震荡，午后一路大幅走升，现券收益率在期债带动下小幅走低，市场情绪仍偏谨慎。截至收盘，十年期国债期货主力合约 T1703 收报 97.635，较前一交易日上涨 0.44%；五年期国债期货主力合约 TF1703 收报 99.57，较前一交易日上涨 0.16%。

今日银行间主要回购利率均小幅下跌，Shibor 利率继续短端稍降，长期大幅走升，1 月和 3 月期 Shibor 利率已创两年多来最大连涨天数，利率互换全数走低。央行周一共开展了 100 亿元 7 天期和 1000 亿元 28天期逆回购，当日共 400 亿逆回购到期，单日实现 700 亿资金净投放，结束连续一周的净回笼格局，央行有意增加 28 天期逆回购的量，“缩短放长”态度明显。

香港隔夜 Hibor 创一年最大跌幅，离岸流动性紧张得到缓解，人民币兑美元中间价大降近 600 点，创半年来最大跌幅，市场认为美联储一季度加息概率不低，人民币贬值压力仍存。资金面有所好转，但央行再提中性稳健货币政策，且本月共有 4355 亿元 MLF 到期，注意流动性风险。消息面较为平静，资金面短期稍松，债券市场大概率将回归基本面，关注明天将公布的 CPI 数据。操作上，缺乏实质性利多，债市宽幅震荡，勿盲目追多。

结论：债市宽幅震荡，勿盲目追多。

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周二（1 月 10 日）IF1701 合约交易策略：

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多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3345 点止损，3360 止盈。

2) 突破 3360 点，买入，3345 点止损，3420 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3360 点止损，3340 点止盈。

2) 跌破 3340 点，卖出，3350 止损，3320 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。