隔夜国际资本市场消息小集：

1.上周六美股收高。道琼斯指数涨0.94%，标普涨0.73%；欧洲斯托克50指数涨0.60%。美元指数跌0.11%；美铜跌2.63%；原油涨0.41%；黄金涨0.18%；美豆跌0.87%；美豆粉跌0.60%,美豆油跌2.05%；美糖涨4.25%；美棉跌0.72%；高盛商品指数涨0.01%；CRB指数跌0.16%；BDI指数跌2.34%；离岸人民币(CNH)涨0.12%报6.8020;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.80%;较昨日15:00时A50期指涨0.19%。

2.美股恐慌指数VIX下跌8.05%至10.97，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌0.00%报15.04。OVX(原油ETF的VIX)指数跌4.36%报28.11。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.03372%(前值1.03456%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.328%(前值0.-328%)。

CFTC报告显示，截止至1月26日至1月31日当周，投机者持有的美元投机性净多头减少1850手合约，至46572手合约，表明投资者看多美元的意愿降温。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌0.7个基点报2.467%，德国下跌1.3个基点报0.413%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.21%至92.92，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5581(前值0.5443)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.34%报1216.23。

6.农产品方面，美豆收跌，交易员称，因预计南美作物将丰收。

民间分析机构Informa Economics上调巴西2016/17市场年大豆产量预估至1.065亿吨，维持阿根廷5500万吨的产量预估不变。

原糖期货攀升至两个半月高位，受助于技术性买入信号，以及预期来自于最大消费国印度的需求，录得四周来最大涨幅。

7.金属市场，伦铜跌至近两周最低水平，此前最大铜矿Escondida工人重新开始了薪资谈判，中国央行上调SLF各期限利率，这也给基本金属增添了压力。

CFTC报告显示，截止至1月26日至1月31日当周，COMEX铜净多头头寸增加9948手至101139手，净多仓连增四周。

8.原油小涨，美国对伊朗实施新一轮制裁引发地缘政治风险攀升，同时非农报告外强中干未能给美元带来足够支撑，油价获得一定支撑。

CFTC报告显示，截止至1月26日至1月31日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加10169手合约，至492692手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。

贝克休斯数据显示，截至2月3日当周，美国活跃钻机增加17座至583，为2015年10月来最多。美国石油和天然气活跃钻井总数增加17座至729座，较去年同期增加158座。

美国能源信息署(EIA)发布短期能源展望报告称，预计2017年美国原油产量将上升至900万桶/日，而2018年美国原油产量将上升至930万桶/日。

俄罗斯1月原油产量环比减少约10万桶/日，至1111万桶/日。该国12月原油产量为1121万桶/日。

路透调查数据显示，1月份OPEC原油产量预计为3001万桶/日，较12月3117万桶/日已经减少逾100万桶/日，已经完成了82%的减产指标，远高于市场预期水平。

9.金价变动不大，收复稍早失地，因美元受美国就业数据打压。美国公布的非农就业报告显示，上月薪资增长疲弱，这削弱了短期内加息的可能性。

CFTC报告显示，截止至1月26日至1月31日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加2366手合约，至119155手合约，表明投资者看多黄金的意愿升温。

Kitco上周五（2月3日调查显示，华尔街专业人士和普通投资者对本周黄金的走势看法一致，看涨人士超过半数；多数受访者认为本周黄金将继续上涨。

世界黄金协会（WGC）报告显示，2016年黄金投资需求较之前一年激增70%至1561.1吨，全球2016年黄金需求增长2%至4308.7吨，创2013年以来新高。

10.经济数据方面,【欧元区12月零售销售年率: 1.1%　前值: 2.3%　预估值: 1.8% 】【英国1月综合采购经理人指数∶55.5前值∶56.7预估值∶56.0】【欧元区1月综合采购经理人指数终值∶54.4前值∶54.3预估值∶54.3】【德国1月综合采购经理人指数终值∶54.8前值∶54.7预估值∶54.7】。

11.美国1月新增非农就业22.7万人，创四个月来最大增幅，但薪资增长放缓，为8月份来最低，表明就业市场仍存在一定程度上的疲弱。

12.美国12月工厂订单增幅大于预期，工厂扩张速度达到两年来最快，设备投资一年来首次增加，制造业已经进一步摆脱低油价及美元强势的拖累，走出阴霾。

13.美国1月ISM非制造业指数小跌，但延续上月扩张势头，商业活动与新增订单自上月逾一年新高回落，而就业增长加速。数据表明稳定的需求将继续驱动经济增长。

14.芝加哥联储主席埃文斯(今年票委)称，他支持循序渐进地加息，缓慢加息是因为需要给予经济足够的成长缓冲来抵御下行冲击。

15.据路透调查，12位美国一级交易商预估2018年底联邦基金利率目标区间中值为1.75-2.00%；华尔街预计美联储2017年升息两次。

16.纽约联储上调美国第一季度GDP预期0.2个百分点至增长2.7%。

17.欧元区1月综合PMI终值54.4，增速与去年12月创下的多年高位齐平，而需求更快增长表明良好态势将继续。

18.德国1月服务业PMI放缓至四个月低点53.4，服务业产出及新订单数据增速都较12月放缓，但继续以其史上强劲的水准在扩张，服务业仍然在新增岗位。

19.法国服务业在1月以五年半来最快速度扩张，受惠于客户需求强劲，也提振了整体民间行业活动。

20.英国服务业增长速度下降，因企业受到物价上升的打击。新业务和雇员的增长速度也有所放缓，企业的积压工作亦小幅下降。

21.日本央行会议纪要显示，多数委员认为物价动能得以维持；许多委员认为日本国债收益率曲线结构形成平稳。央行委员称，日本经济复苏之势已变得稳固。

22.高盛分析师就美元下跌原因进行分析，归因于特朗普新政府对外“美元得跌”论调，并认为美元走软现象不会持续很久，良好的基本面会支持美元进一步上涨。

23.美国宣布对伊朗施加新制裁，名单中包括13名个人和12家实体。美国方面认为这些个人和实体涉嫌扩散大规模杀伤性武器或与恐怖主义存在关系。

24.LCH投资公司发布"最顶尖对冲基金(GMManager)"榜单，列举全球净收益规模最大的20家顶尖对冲基金。其中有四家是高度依赖算法交易的投资基金。

桥水基金2016年录得年收益49亿美元，荣登全球二十大顶尖对冲基金榜首，超越如索罗斯（10亿美元）、保尔森（30亿美元）等同行。

25.EPFR数据显示，截至2月1日当周，新兴市场债券基金及股票基金吸引到的资金量分别触及三周及16周高位，其中新兴市场股票基金已经连续四周吸引到资金净流入。

截至2月1日当周，EPFR追踪的所有债券基金吸引到115亿美元资金净流入，为30周高位。

今日重点关注：德国12月工厂订单年率。欧元区2月Sentix投资者信心指数。美国1月就业市场状况指数。

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国内财经新闻：

1. 银行间债市上周五再受重创，现券收益率大幅上行5-10个基点（bp），10年国债期货亦一度暴跌近1.4%。

2. 人民币兑美元即期上周五早盘震荡走升，中间价亦上调。境内客盘购汇仍较多，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。

3. 投保基金数据显示，1月份证券保证金净流出1164亿元，上周证券保证金净流出1064亿元。

4. 据万得统计，截至2016年四季度，各类基金的杠杆率水平均呈现不同程度的下降。全部基金的杠杆率下滑6.99%，债券型基金的杠杆率下滑18.21%。

5. 中国央行称自2月3日起调整常备借贷便利利率，调整后隔夜、七天、1个月利率分别为3.1%、3.35%和3.7%。

6. 人民银行对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行净增加抵押补充贷款共543亿元，1月末抵押补充贷款余额为21069亿元。

7. 央行通知自2月3日起，不符合宏观审慎要求的地方法人金融机构，发放的常备借贷便利利率再加100个基点，即隔夜、7天、1个月的利率分别为4.1%、4.35%、4.7%。

8. 去年上市公司并购交易总量达4354宗，并购交易总额达3.012万亿元，比2015年增加3.89亿元。财务顾问业务市场份额前十的券商市场份额达72%。

9. 中国1月财新制造业PMI降至51，因产出指数和新出口订单明显回落。财新智库表示，各分项指数显示出当前的惯性增长难以持续，2017年经济下行压力依然不容小觑。

10. 据路透不完全统计，2017年1月共有30只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额总计239.5亿元人民币，较去年12月的950.2亿元降逾七成。

11. Wind数据显示，继2017年1月解禁2444.03亿元股份后，2月解禁总额达2372.47亿元。这是A股连续第4个月解禁总额超过2000亿元。

12. 穆迪报告称，截至2015年底，中国银行体系总资产达人民币199万亿元，规模相当于GDP的286%。