国债期货 国债期货周一延续回暖,全线高开震荡,尾盘强势拉升,大幅收红。截至收盘,10 年国债期货主力合约 T1706 收盘报 95.625 元,较上日结算 价涨 0.56%;5 年国债期货主力合约 TF1706 收盘报 98.785 元,较上日结算价涨 0.29%。 资金面方面,Shibor 利率连续四日全线上涨,其中隔夜 Shibor 涨4.85bp。央行周一进行 700 亿 7 天期、600 亿 14 天期和 400 亿 28 天期逆 回购,当日有 700 亿逆回购到期,实现净投放 1000 亿元,另外今日还有535 亿元 MLF 到期。上周,央行发布《2016 年第 4 季度货币政策执行报告》,提出“稳健中性的货币政策”以及“保持流动性基本稳定”,政策依旧偏紧。而今日午后有媒体称央行正例行评估符合定向降准的商业银行申请,或是期债尾盘大幅拉升的一大主因。 银行间债市方面,交投情绪浓厚,现券收益率同步大幅下行,10 年期国债和国开债活跃券均下行近 6bp。一级市场投标配置需求逐步好转,得益于一季度利率债供给相对偏低。外汇方面,美元指数上周受美联储鹰派言论提振有所反弹,今日人民币兑美元中间价大幅调贬 287 个基点汇率有升有降的双向浮动逐渐成为常态,鉴于春节季节性购汇需求消退,经常账户保持顺差等良好基本面,人民币汇率或得到支撑。操作上,债市短期反弹宣泄,利空因素仍未完全消除,建议投资者保持谨慎。 结论:建议投资者保持谨慎。 股指期货短线交易策略 短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周二(2 月 21 日)IF1703 合约交易策略: 多头策略 1) 目前持有的多单跌破 3450 点止损,3480 止盈。 2) 突破 3480 点,买入,3460 点止损,3530 点止盈。 空头策略 1) 目前持有的空单突破 3465 点止损,3450 点止盈。 2) 跌破 3450 点,卖出,3460 止损,3430 点止盈。 投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担。 责任编辑:唐正璐 |
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