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《量化交易之门》连载11：走出技术分析的迷宫

技术分析和迷宫一样，进去容易出来难，有的人一生都会迷失在这个迷宫中，这也就是交易行业的残酷性之一。

初入行的时候，看着上跳下窜的走势图，难免有些激动和兴奋，随着时间的推进，愈发觉得这个市场有学不完的知识。从追寻感觉到执迷于技术，这个过程是每一个交易者都会经历的必经之路，但技术具体是什么东西，每个人的回答都可能不同。

技术分析是资金面分析？还是K线组合？指标分析？或者黄金分割理论？波浪理论？每一种分析理论，本身都没有问题，这些理论都能赚到钱，但是有一个前提，这个前提就是你要先走出这个技术分析的迷宫，把这些理论全部丢掉，理解到最核心的东西之后，再回过头来选择相信一套理论，否者，这些理论不但赚不到钱，反而会让你迷失。

那么核心的东西是什么呢？核心的东西就是了解概率，了解“优势”。以上所提及的所有交易方法，你都可以融合自己的理解后，写一段代码，用过去5年的历史数据回测一遍。回测结果会告诉你，这些分析方法是异想天开，还是能够给你带来真金白银的道标。

从我自身经历来讲，其实我根本不懂太多的分析方法，特别是比较深奥的波浪理论、江恩理论等，这些理论我没有回测过，也不想去深入研究，所以我并无权来给予评价。但是我要告诫大家的是，所有技术分析方法，必须要有一个灵魂，这个灵魂就是交易理念，交易理念如果没有解决，而执迷于方法，注定会迷失在这座迷宫里面。

交易理念其实并不难理解，简而言之，就是你对这个市场的理解，市场是一个表象，通过你的映射，在你内心是一个什么成像。每个人对市场的理解都是不同的，这并没有一个标准答案，我对市场的理解在前文用赌博作为比较已经阐述得很清楚，而对应的方法就是一致性，而程序化交易就是解决一致性的最好方法。

很多人不愿意看关于交易理念的文章，而执迷于了解别人用了哪种技术分析方法，这种浮躁的心态注定无法赚到钱，你要方法我可以马上给你几种方法，按照5日和20日均线决定多空，按照5日和65日均线决定多空，按照20日通道或者30日通道决定多空，但是这些方法你拿去能赚到钱吗？但是这些方法均不能改变市场中赚钱人数的比例，但是我可以保证的是，长期看来这些方法都可以赚到钱，并且不比专业机构的收益低，问题在于交易核心理念的问题没解决之前，这些方法对于你而言就如废纸。

为什么呢？因为这些方法是建立在趋势交易的理念之上的，要想赚钱，你必须要理解以下几个问题：

首先你要理解趋势交易的本质是什么。从人性的角度讲，趋势交易实际上是一种反人性的交易方式，它是利用人性中的赌徒心态，做到于大部分人交易行为相反的一种交易模式，因为长期看来，顺应人性的交易方法几乎都会亏钱，所以趋势交易方法能够赚钱。另外，假设趋势交易方法不能赚钱，那么市场中大部分人最终会赚钱，而少数人最终会亏钱，这是不可能发生的，所以趋势追踪的交易方法能赚钱。

并且你要理解趋势交易结果的概率分布。趋势交易方法是用少数的大赚来弥补多数的小赔，实现概率上的胜利。并且你要知道，趋势交易方法的胜率只有40%以下，并且会出现连续亏损的情况。

然后你要知道用某个方法能不能跟踪到所有趋势。趋势交易的任何方法，在趋势形成的时候，均会发出开仓信号，只是时间早迟的问题，所以，方法并不重要。正如，我并不敢保证每次5日均线突破20日均线都会出现一波趋势行情，但是，任何趋势行情都是从5日均线突破20日均线开始的。

最后你还要知道趋势交易的资金曲线是如何的。资金曲线是量化交易的重要内容，涉及资金管理，这里不过多讨论，后面我会有一整章来讨论资金管理问题。

上面所讨论的几点，都关乎于交易理念，每一条都很重要，如果解决不好，任何方法你拿去使用，只会坐如针毡，到最后以失败告终。

技术分析是一座迷宫，需要一定的知识，经历，磨炼和睿智才能拨云见日，深入迷宫之中，你是很难看清方向的，你似乎认为这个迷宫根本就没有出口，但是当你从空中俯瞰这座迷宫的时候，它却是如此的简单，你的交易理念，决定了你看待这座迷宫的高度。

点击阅读：

《量化交易之门》连载1：序，什么是量化交易？

《量化交易之门》连载2：怎样成为一个成功的交易者？

《量化交易之门》连载3：成功是99%的努力，加1%的天赋

《量化交易之门》连载4：普世价值观阻碍了人们对交易世界的探索

《量化交易之门》连载5：赌博导致破产的原因？

《量化交易之门》连载6：为什么普通人“期望的曲线”是向下的？