（1）沪深300指数样本股规模大、流动性高、权重分散，抗操纵性强。

沪深300指数选择在最近一年（新股为上市以来）内日均成交金额位于前50％的上市公司为样本空间股票，在其中再选择日均总市值排名前300名的股票作为样本股。自2005年4月8日发布以来，沪深300指数日均成交金额占同期A股市场日均成交金额的52%左右。2009年，沪深300指数平均每只股票日均成交金额为3.11亿元，远高于同期A股日均成交金额的1.15亿元。

沪深300指数样本股权重分布较为均衡，抗操纵能力较强。自2005年4月8日发布以来，样本股权重分布一直较为稳定。以2010年1月28日为例，第一大权重股招商银行的权重仅为3.22%，前10大权重股的累计权重为19.25%，前20大权重股的累计权重为31.1%。在上证综指中权重较大的中国石油，在沪深300指数中的权重仅为0.96%，列第21位。

（2）沪深300指数样本股具有较强的市值代表性和行业代表性，有利于投资者利用沪深300股指期货进行套期保值。

沪深300指数覆盖了沪深A股市场的主体部分，截至2009年12月，沪深300指数样本股总市值为14.59万亿元，调整市值为4.50万亿元，总市值和调整市值占比分别为73.36％和65.32％。同时，按照中证指数有限公司的行业分类，沪深300指数样本股覆盖了全部10个一级行业，除个别行业外，总市值占比均超过50％，样本股行业分布与全市场行业分布较为接近。