五一节后第一个交易日期指呈现弱势下行态势，且指数内依旧呈现分化。现货方面，沪深300和上证50分别下跌0.38%和0.44%，而中证指数微幅上涨0.07%，IF和IH主力合约分别下跌0.30%、0.34%，然而IC合约微幅上涨0.08%，可以看出前两组现货指数跌幅大于期货指数，但中证500指数涨幅仅略微高于IC指数，且从三组期指的贴水状态亦表现不一，其中IC指数贴水幅度较上周扩大，市场流动性亦持续减弱。

三组期指的总成交量和总持仓量整体呈现下降态势，其中成交量下降明显，总成交量较上一交易日下降6000手至26761手，而总持仓量较上一交易日减少903手至109475手。具体来看，IC合约总持仓量减少幅度最高，减少499手至34449手，IH合约总持仓量减少329手至28459手，IF合约总持仓量减少75手至46567手。成交量方面，IF合约总成交量减少幅度最高，减少2854手至12486手，而IC和IH合约总成交量均创“松绑”以来最低，其中IC合约总成交量减少2129手至9389手， IH合约总成交量减少1017手至4886手。IF、IC、IH合约成交持仓比分别为0.27、0.17、0.27，创近三个月最低，显示市场流动性较弱。

前20名、10名和前5名席位持仓量变化较为一致，多空双方均减仓，其中IF指数和IH指数多方减仓力度大于空方，但IC指数多方减仓力度小于空头，显示IC指数呈偏多格局，而IF和IH则偏空。从前20名席位多空持仓变化来看，IF指数空头仅减仓18手至31211手，多头减仓233手至30612手，IH指数空头减仓370手至12656手，多头减仓404手，而IC指数空头减仓463手至21710手，多头减仓251手至21142手，可以看出IF相对IH空头力量更强。从具体席位来看，上海东证席位对指数市场跟随表现较好，其在IF指数和IH指数净空单持仓分别为2941手和1169手，同时IC指数净多单指数持仓519手。整体来看，市场对后市并不乐观，整体偏空格局。

从净持仓变化来看，三组期指表现不一，除IH指数前20名、10名和5名均呈现净多头持仓外，IF和IC指数呈现净空头持仓格局。其中IF指数前10名和5名席位呈现明显净空头格局，分别为1921手和1353手，而前20名席位净空头持仓仅为18手，显示内部有分歧。

整体来看，三组期指成交量和持仓量持续下降，市场存在明显分歧，且均线系统显示空头格局，后市需谨慎操作。