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《量化交易之门》连载34：一步一步构建量化交易系统（终篇）

说了这么多，终于可以说重点了，这也是本书的结束，也是最重要的总结，本篇将采取步凑阅读的方式来帮助大家构建一个交易系统。

第一步：解决你的交易理念。

1.1 首先要解决的是你的交易理念，本书第一部分主要就是解决交易理念的问题，交易理念非常非常重要，重要到我要用整个第一部分来写，交易理念是摆在首位的。

1.2 交易理念是决定你能否成功的关键！只要交易理念正确，无论你是量化交易者还是主观交易者都会成功，反之，无论你电脑技术多高超，仍然难逃失败的命运。

1.3 如果你忽略了这一步直接开始构建系统，我可以预见你的失败。

1.4 一套能够盈利的交易系统，优势（胜率、盈亏比）、一致性、资金管理（风险和心理）三点是必不可少的，好的开始是成功的一半。

第二步：认清自己。

2.1 人们善于去了解很多事物，但最难的是了解自己，你永远也无法知道你到底会给别人一种什么感觉。

2.2 你也很难了解你自己更加适合哪种交易方式，长线还是短线，对浮盈回吐能否坦然接受等。

2.3 “认清自己”对于一个新手而言不可能很轻易做到，你可以先确定一种交易方法，然后在实盘中去体会和认识自己，这是一个不断修正的过程。

2.4 在这一步我唯一能够给你的建议是，在完全了解自己之前，轻仓操作。

第三步：选择一个交易系统。

3.1 交易系统的选择，最关键的原则是适合你自己。

3.2 可以从均线和通道中选择，前面已经非常清楚的讨论了均线系统和通道系统的优势和劣势。

3.3 如果你资金充裕，你当然也可以构多套系统，但我强烈建议你从一套系统入手，不要心急。

3.4 先运行6个月到1年时间再考虑开发新的策略，因为你同时开发两套系统可能会出现全面崩溃的可能。

3.5 交易系统要选择简单的系统，并且要明白不可能有圣杯系统的存在。

第四步：代码化交易系统。

4.1 交易系统选择之后，你需要将这个系统代码化。

4.2 虽然具体代码化的过程是本书无法教会你的，但是我可以向你保证，如果你愿意学，不需要两个星期你一定能够自己独立的应用代码去回测。

第五步：优化参数。

5.1任何一个系统，均涉及到参数问题。

5.2 参数的优化要避免前视偏差、过度优化和曲线拟合的问题。

5.3 选择的参数要能够在80%以上的品种上获利。

5.4 参数不宜过大更不易过小。

5.5 止损和止盈的条件也可看作参数，止损和止盈在条件允许的情况下，尽可能为同一标准。

5.6 进场参数尽可能选择敏感的参数，出场的参数尽可能选择较大的参数。

5.7 参数的优化必须要考虑胜率、盈亏比、频率、时效性四大问题。

第六步：风险管理和资金管理。

6.1 风险分为黑天鹅风险和账户回撤风险，前者靠轻仓和分散化投资解决，后者是重点。

6.2 账户回撤分为浮盈回吐和本金回撤，两者本质不同。

6.3 浮盈回吐不重要，但也可以采取多周期多策略对冲和减仓的方法来控制。

6.4 本金回撤是最重要的风险，控制本金回撤的方法首先是确定每一次止损的风险，然后再根据历史数据反推开仓资金。

6.5 收益和风险的关系是相互的，它们永不分离。

6.6 根据账户历史资金曲线创新高的平均时间，决定追加资金策略以实现复利。

第七步：实盘和调整。

7.1 在系统构建完成之后，反复确认没有BUG和明显漏洞之后，就可以用小资金参与实盘了。

7.2 量化交易是一个不断修正和调整的过程，没有一劳永逸的系统。

7.3 要在干预和调整之间寻找一个平衡点。

7.4 一个调整方案想好之后，不要立刻进行，通常等待1个月以上6个月之内去逐渐调整代码和规则。

7.5 切勿朝令夕改交易规则和资金分配，我给自己定的一个规则是一年只有两次调整资金分配和规则的机会。

第八步：耐心的等待。

投资是一生的事业，记住：

8.1 你永远承担不起一次破产风险。

8.2 唯有复利可以引起资金量的质变，而复利需要时间。

后记

我并不准备靠写书盈利，因为一本讲量化交易的书，注定是一本小众范围的书，写这本书的初衷，并不是为了出版，而是记录自己的交易心得，某天我整理之前的交易心得的时候，发现已经有大约3万字左右的记录了，这些关于交易的记录，就是这本书的前身。如果有人能够从这本书中得到丝毫启发，那么我的努力就是有所价值的，我更希望通过文字的交流，能和一些交易者形成共鸣，因为交易之路漫长而孤独。

华尔街有一句名言，叫做“知者不言，言者不知”，这句话我并不敢苟同，因为我正是读了很多华尔街金融学家的著作，才形成了自己对交易的理解，最终建立起自己的交易系统，如果没有这些前辈们的倾囊相授，我是不可能在一个较短的时间了解到交易的本质，分享是一种美德。

我要感谢所有对我交易生涯有帮助的人，这些人当中有一个特别重要的人，虽然他和我没有过多的交集，但是他的故事和人格品质却深远的影响着我，也是因为这个人的存在，才让我坚定不移的决定走职业交易这条路。因涉及到隐私问题，我并不方便在一本公开的著作上提及他的名字，对此我只想说的是，谢谢您！

另外，我要感谢的是华西证券和西南证券，这两家金融机构是我曾经就职的地方，我也是在这些机构的工作中，从一个一无所知青年，逐渐的形成了自己的交易理念和交易风格，这两家公司是我金融知识萌芽的地方，并且有着很多永不磨灭的青春记忆！

我还要感谢这个市场，以及我们的国家，这句话可能说得比较大，但这是我的真实感受，因为我从很多制度上，体会到管理层对金融市场的用心良苦，可悲的是，部分投资者并不能够体会到监管层的难处，简单的把系统风险、下跌风险甚至是自己的失误操作，粗暴的归因为监管问题，我由衷的希望广大投资者能够摒弃这种善于推卸责任的习惯，多多学习和改变自己，用理性的态度和量化的思维来对待自己的投资，毕竟推卸责任的人是永远无法进步的。

最后，预祝每位投资者业绩长青，早日实现财富自由。

（本书由于写作仓促，难免有很多错误和疏漏，还请广大读者多多包涵！如果您有什么问题希望交流，或者对某些问题提出不同和相反的见解，请发邮件yixin027@qq.com，我尽可能回复每个投资者，谢谢）

点击阅读：

《量化交易之门》连载1：序，什么是量化交易？

《量化交易之门》连载2：怎样成为一个成功的交易者？

《量化交易之门》连载3：成功是99%的努力，加1%的天赋

《量化交易之门》连载4：普世价值观阻碍了人们对交易世界的探索

《量化交易之门》连载5：赌博导致破产的原因？

《量化交易之门》连载6：为什么普通人“期望的曲线”是向下的？

《量化交易之门》连载7：决定盈利与否的分水岭——一致性

《量化交易之门》连载8：从恐惧和贪婪的角度谈一致性

《量化交易之门》连载9：成功的交易习惯是反人性的