股指:内安抚外加息,股指大概率选择震荡 1、股指期货行情 5月24日,三大期指IF、IH平盘开市,IC低开幅度较大,盘中指数先跌后涨,IC因超跌反弹涨幅略大,IF、IH几乎平盘收录。主力IF1706合约收3402.00 ,上涨4.60 点(0.14%),成交量为16750手,持仓量为32595手;主力IH1706合约2391.40 ,下跌0.60 点(0.03%),成交量为8593手,持仓量为20108手;主力IC1706合约收5759.00 ,上涨21.00 点(0.37%),成交量17961手,持仓28221手。IF总成交量为19188手,总成持仓量为42720手,成交持仓比为0.45 ;IH总成交量为10002手,总成持仓量为28449手,成交持仓比为0.35 ;IC总成交量为20333手,总成持仓量为37436手,成交持仓比为0.54 。 2、股指期货价差分析 股指期货当月合约的期现负价差IF、IH缩窄,IC扩大。IF当月合约与沪深300指数的期现价差为-22.17,价差与现货价格比-0.65 %;IH主力与上证50指数的期现价差为-16.2,价差与现货价格比为-0.68 %; IC主力与中证500指数的期现价差为-40.3,价差与现货价格比为-0.70 %。 3、主力持仓分析 主力持仓方面,主力合约以减仓为主,主力多头减仓幅度大于主力空头,表现为净空。具体看,IF1706 合约前二十大多头减仓604手,前二十大空头减仓597手,新增多单与新增空单之差为-7手;IH1706 合约前二十大多头手减仓641,前二十大空头手减仓593,新增多单与新增空单之差为-48手;IC1706合约前二十大多头增仓521手,前二十大空头增仓693手,新增多单与新增空单之差为-172手。 结论及投资建议 周三三大期指IF、IH平盘开市,IC低开幅度较大,盘中指数先跌后涨,IC因超跌反弹涨幅略大,IF、IH几乎平盘收录,IF、IH期现负价差缩窄,IC负价差扩大,主力多头减仓明显;现货沪深两市成交低迷,指数录得较长下影线,下方存在一定支撑,中小创板块超跌后小幅反弹,漂亮50表现较弱;海外美指继续反弹,再次逼近前期高点,有冲高之势,欧股震荡为主;商品跌多涨少;近期在大盘指数掩护下,中小创板块爆发小型股灾,昨日在信托融资通道收紧、以及穆迪下调中国评级的消息冲击下,股指早盘再次受到一定影响,相当规模市值的股票已经逼近质押警戒线,紧急情况下,昨日监管层面纷纷出面安抚,新华社表示穆迪下调中国评级存在三大误判,发改委表示债务风险安全可控对穆迪反击;银监会澄清收紧信托融资通道传闻;市场情绪有望获得安抚,但同时美联储5月会议纪要显示多数官员对很快加息达成共识,这有可能导致市场对资金面预期持续紧张,股指很难形成新的上涨因素,我们依然维持上证3000-3100震荡的判断,操作上建议观望为主,或进行套利,当前IH/IC已经逼近股灾时比值0.42可操作多IC空IH套利策略。 责任编辑:唐正璐 |
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