日内交易内参 沥青:2500空,止损2520 AU1706:282.15空,目标281,止盈281.5; AG1706:4111空,目标4030,止盈4035。 PTA1709:日内4880附近短空,止损4930 胶:日内短多操作。 IF1706:3470-3520区间交易 IC1706:5800-5950区间交易 甲醇1709:2350多,2330止损; Cu1707:空单持有,目标45400附近,止损46500 棉花:日内15850附近短空 白糖1709:6670-6620区间交易 IH1706:多单逢高减仓,支撑2450。 L1709: 9050-9250区间操作 PP1709:7950-8150区间操作 豆粕1709:2720为止损持空; 菜粕1709:2330为止损持空。 螺纹1710: 3160—3280区间操作 铁矿1709:457空,目标443,止损461 Y1709:6000抛空,止损6070; OI1709:6500抛空,止损6570. Cu1707:空单持有,目标45400附近,止损46500。 品种策略概要 1、金融 期指:隔夜美股继续上行欧股回调。昨日两市在银证保和地产等权重板块带领下放量反弹,其中上证50涨幅居前创熔断来新高,创业板午后反弹,短期有所缓解市场弱势情绪,技术上看主要指数均处于双底位置,具有较强支撑。然而近两年每当上证50大涨后接下来数日它均出现一波弱势调整,日内追高权重指数需谨慎。IH1706:多单逢高减仓,支撑2450。 50ETF期权:昨日50ETF强势拉升,上涨2.96%至2.47。总成交量为15722963张,增加536483张,PCR(put/call ratio)为69.12%,指标显示短期走势中性偏乐观,六月认购平值期权隐含波动率为8.63%,认沽隐含波动率为13.76%,目前期权认沽认购隐含波动率价差减少,预计短期走势中性。 2、黑色建材 螺纹:一季度拉美国家进口中国钢材同比增长8%,昨日央行公开市场零投放零回笼,现货市场方面,唐山钢坯价格涨40,各地螺纹钢现货市场价格继续回调,目前基本面较平稳短期持仓连续回落获利盘打压较明显,螺纹主力回到5日线附近整理,建议暂区间操作 螺纹1710: 3160—3280区间操作 铁矿石:普氏59.05美元(-1.6),青岛港PB粉450元/吨(-10),现货成交尚可,说明逢低钢厂有一定采购意愿,干散货海运市场持续下跌,连铁价格再次走低,测试前低442.5支撑,由于矿山发货稳定,短期内港口库存难言改善,市场仍然易跌难涨。 3、能源化工 塑料:上一交易日主力合约PP收于8084,L收于9190,上一交易日PP、L期货震荡,目前烯烃市场整体有企稳反弹迹象,库存水平下降很快,二季度开始国内PE检修较多,预计短期内有继续反弹可能。 甲醇:开工率回升,MTO开工率同时也大幅回暖,库存上周继续小幅回落,但整体依然高位,市场供需矛盾依然较大,昨日原油大幅下跌,烯烃恐跟随,中期上行空间受到压制,但短期多单仍可继续参与; 甲醇1709:2350多,2330止损; 沥青:开工率回升,库存同样出现小幅上涨,需求未有明显放量,昨日原油暴跌,今日恐受压下行,空单可轻仓尝试; 沥青:2500空,止损2520 甲醇:开工率回升,MTO开工率同时也大幅回暖,库存上周继续小幅回落,但整体依然高位,市场供需矛盾依然较大,昨日原油大幅下跌,烯烃恐跟随,中期上行空间受到压制,但短期多单仍可继续参与; 甲醇1709:2350多,2330止损; 沥青:开工率回升,库存同样出现小幅上涨,需求未有明显放量,昨日原油暴跌,今日恐受压下行,空单可轻仓尝试; 沥青:2500空,止损2520 PTA: OPEC延长减产9个月属意料之中,市场转而讨论油价抬升对美页岩油产量的积极影响,油价跌近5%,导致PTA成本端塌陷,预计PTA在成本拖累下延续回调走势。 PTA1709:日内4880附近短空,止损4930 胶:周四价格小幅上行,变化不大。市场低位震荡。日内短多操作。 胶:日内短多操作。 4、农产品 棉花1709:上周国内外上涨幅度较大,拍卖价格提高很多,本周成交率回落,现货价格稳定在16000附近,目前拍卖成交已达120万吨以上,市场并不缺棉花。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,关注新季度棉苗生长状况。近期继续维持震荡略偏空为主,节前交易冷清,暂时观望。 白糖1709:白糖进口关税出炉,即日起加增45%关税,总进口关税预计在95%,外糖价格大幅回落,国内外价差基本持平。基本面全球产量增加,预计17/18年度产销缺口进一步缩小,甚至持平。中长期基本面从略偏多,到目前的趋于平衡,白糖正式进入震荡回调阶段。由于榨季即将结束,国内收紧进口白糖数量,总体来说国内白糖还是供应偏紧,国内上有压力,下有支撑,宽幅震荡是大趋势,端午节前最后交易日维持小幅震荡为主,建议轻仓日内交易或观望。 粕类:美豆延续跌势,原油下跌带动豆类下行。美豆天气整体良好,播种进程良好,市场缺乏炒作题材弱势运行。国内油厂开工维持高位,豆粕库存偏高,少数油厂开始胀库,中下游采购偏少,观望等待下跌采购时机。短期粕类下探前期低点,弱势难改。 油脂主力:雷亚尔贬值以及美豆播种顺利打压美豆;产量前景不乐观和本月斋月需求推动外围棕榈油阶段性反弹;国内油脂库存较高对现货价格压力依存。总结来说,油脂基本面有所改善,但趋势反转暂不可期。预计短期内阶段性行情尾声,操作上建议反弹抛空菜籽油和豆油。 5、金属贵金属 沪铜:5月25日LME铜库存减4100吨至321575吨。周四OPEC延长减产尘埃落定,油价利多出尽走弱,美元止跌向上,基本金属大多表现出冲高回落的走势,盘中多空争夺战继续白热化,强弱品种延续分化,镍价重心继续下移,截止收盘录得大多收涨。技术面,沪铜延续46000附近震荡格局,受到60日均线压制,后市有下探的需求。日内操作建议,逢高做空。 黄金白银:美国上周初请失业金人数小幅回升至23.4万,预期23.8万,连续第116周低于30万的门槛,为20世纪70年代以来最长周数。昨日日盘沪金1712上涨0.1,涨幅0.04%,收于283.3;沪银1712上涨3,涨幅0.07%,收于4125。外盘方面黄金白银上涨,COMEX黄金现报价约1257.4美元/盎司,上涨0.34%;COMEX白银现报价约17.2美元/盎司,上涨0.48%。 AU1706:282.15空,目标281,止盈281.5; AG1706:4111空,目标4030,止盈4035。 责任编辑:唐正璐 |
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