日内交易内参 IH1706:2450-2500区间操作 IF1706:3450-3500区间交易 IC1706:5700-5830区间交易 T1709:观望为主,压力94.95 AU1706:282.5空,目标281,止盈281.3; AG1706:4090空,目标4000,止盈4015。 Cu1707:45600空,目标45100附近,止损46000。 螺纹1710: 3050—3160区间操作 铁矿石1709:438空,目标419,止损442 PTA1709:日内短空操作,止损4800 j1709:逢高抛空,支撑1400压力1500 jm1709:逢高抛空,支撑950压力1000 L1709: 8900-9100区间操作 PP1709:7750-7950区间操作 甲醇1709:2280空,2300止损; 沥青:2360空,止损2380 棉花:日内15500-15750区间交易 白糖1709:6500附近多单可入场 Y1709:5820抛空,止损5900; OI1709:6280抛空,止损6350. 豆粕1709:2620附近空单减持观望; 菜粕1709:2210附近空单减持观望。 品种策略概要 1、金融 期指:隔夜欧美股市微跌,昨日两市高开低走,地产、券商等板块涨幅居前,次新股指数大幅高开尾盘却收绿,或受日内监管影响。熊市存量市场,对于短期利好刺激有限,目前两融余额减少至8700亿元,在供给不变需求降低背景下,指数维持弱势震荡。 IH1706:2450-2500区间操作 IF1706:3450-3500区间交易 IC1706:5700-5830区间交易 50ETF期权:昨日50ETF冲高回落,上涨0.36%至2.475。总成交量为988739张,减少62694张,PCR(put/call ratio)为64.48%,指标显示短期走势中性偏乐观,六月认购平值期权隐含波动率为10.2%,认沽隐含波动率为13.29%,目前期权认沽认购隐含波动率价差减少,预计短期走势中性。 期债:周三央行逆回购加码,完全对冲到期压力。资金面先松后紧,总体维持偏松态势。银行间现券收益率走势分化。5月官方制造业PMI与上月持平,略好于预期,对债市偏空影响有限。国债期货高开高走,大幅收红。目前来看,6月流动性难言乐观,资金面恐存在一定压力;严监管和去杠杆虽基本消化但不确定性仍存,利率恐将处于磨顶过程。后市预计仍以震荡偏弱为主,期间或有小幅反弹。 T1709:观望为主,压力94.95 2、金属 黄金白银:美联储卡普兰:重申支持今年再加息两次;美联储应于今年稍晚开始缩表,缩表过程将持续数年;缩表应以一种渐进、可预测的方式进行。昨日日盘沪金1712下跌0.85,跌幅0.3%,收于281.65;沪银1712下跌11,跌幅0.27%,收于4103。外盘方面黄金白银下跌,COMEX黄金现报价约1264.5美元/盎司,下跌0.09%;COMEX白银现报价约17.28美元/盎司,下跌0.84%。 AU1706:282.5空,目标281,止盈281.3; AG1706:4090空,目标4000,止盈4015。 沪铜:5月31日LME铜库存减4050吨至311150吨。端午节后首日,美元重返弱势,再破97关口。资金面紧张格局再现,亚盘时段,基本金属、黑色系等品种纷纷下挫,大多品种创出近期新低,欧美盘时段,随着市场的恐慌情绪消退,基本金属又纷纷上演日内V型反转格局,虽截止收盘,仅录得涨跌互现的格局。技术面,沪铜受到60日均线压制,后市继续往下的动力。日内操作建议,逢高做空。 Cu1707:45600空,目标45100附近,止损46000。 螺纹:5月份钢铁PMI反弹至54.8%,较上月回升5.7个百分点,现货市场方面,唐山钢坯价格跌20,各地螺纹钢现货市场价格略有回调,目前供需较平稳不过原料回调幅度较大在成本端有一定影响,螺纹主力震荡回落,建议暂区间操作 螺纹1710: 3050—3160区间操作 铁矿石:普氏跌0.4至57.4美元,青岛港现货跌12元至438元/吨,成交不活跃,海运费继续下降,钢坯跌20元至3120元/吨,昨日盘面大幅走弱,铁矿打开进一步下跌空间,下方支撑400,但近日成交量萎缩,行情仍存在震荡可能,不建议追空. 铁矿石1709:438空,目标419,止损442 3、能化 PTA:隔夜原油价格继续下跌,短期在成本端走弱影响下PTA有所下跌,但PTA低加工费、供需去库存和下游库存控制较好,对价格仍有一些支撑,预计在成本拖累下延续下跌走势,但空间不大,投资者短线操作为主。 PTA1709:日内短空操作,止损4800 煤焦:31日国内焦炭现货市场弱稳,华东地区降价基本落实,焦企发运正常,华北部分大型焦企近期补降;下游方面,今钢坯价格小幅下降,钢厂高炉复产仍无较大进展;焦煤方面,山西焦煤市场继续走弱,焦价无成本支撑;期货方面,焦炭主力合约大幅下跌,增量增仓;综上,短期国内主流焦炭价格仍有继续下探可能。 j1709:逢高抛空,支撑1400压力1500 jm1709:逢高抛空,支撑950压力1000 塑料:上一交易日主力合约PP收于7848,L收于9000,上一交易日PP、L期货震荡,目前烯烃市场库存水平下降快,但下游需求低迷,预计短期内震荡走势。 日内策略: L1709: 8900-9100区间操作 PP1709:7750-7950区间操作 甲醇:开工率回升,MTO开工率同时也大幅回暖,库存上周继续小幅回落,但整体依然高位,市场供需矛盾依然较大,昨日甲醇破位下跌,短期内恐继续下行,空单可轻仓跟随; 甲醇1709:2280空,2300止损; 沥青:开工率回升,库存同样出现小幅上涨,需求未有明显放量,昨日原油暴跌,今日恐受压下行,空单可轻仓尝试; 沥青:2360空,止损2380 4、农产品 棉花1709:国内棉花跟随商品大势震荡走跌,棉花并没有单边大跌的动力,目前贴水500点,下跌空间有限。本周拍卖价回落,成交回暖,现货价格一直稳定在16000附近,目前拍卖成交已达130万吨以上,市场并不缺棉花,但拍卖价格高于期货600元以上。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,关注新季度棉苗生长状况。棉花震荡偏弱为主,日内快速下跌,可轻仓接多。 棉花:日内15500-15750区间交易 白糖1709:由于我国出台对进口糖加增关税总税率高达95%之后,外糖要想持续获得竞争优势,价格再度创低,这对国内来说影响相对较小。基本面全球产量增加,预计17/18年度产销缺口进一步缩小,甚至持平。中长期基本面从略偏多,到目前的趋于平衡,白糖正式进入震荡回调阶段。由于榨季即将结束,国内收紧进口白糖数量,总体来说国内白糖还是供应偏紧,维持震荡略偏空为主,6500是震荡下线位置,快速会下跌可多单布局。 白糖1709:6500附近多单可入场 油脂主力:美豆播种顺利且预期播种面积继续增加打压美豆;斋月需求已过,马币持续走强,马盘重回弱势;国内油脂库存压力依存。短期内阶段性反弹行情结束,市场重回弱势,建议空单持有,未入场者操作上建议反弹抛空菜籽油和豆油。 Y1709:5820抛空,止损5900; OI1709:6280抛空,止损6350. 粕类:美豆低位震荡,美豆播种进程稍低于预期,逢低买盘支撑盘面。巴西大豆出口压制美豆盘面和中国的大豆采购预期减少。国内油厂压榨利润缩减,影响后续采购,油厂豆粕库存偏高,中下游采购近期明显偏少,短期看空后市采购谨慎,需求端变化不大。粕类连续下跌后市场预期转向震荡,价格易跌难涨,反弹抛空为主,关注美豆天气变化。 日内交易策略: 豆粕1709:2620附近空单减持观望; 菜粕1709:2210附近空单减持观望。 责任编辑:唐正璐 |
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