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章先生(绍兴):我做交易主张大道至简,这些策略虽然简单,但有很多是通用策略,普适性、时效性良好。
杨先生(江西):我以前不加止损止盈,导致有时亏损过大,盈利后利润回吐又太多,借鉴了C12策略中关于止损止盈的思路,实盘业绩更好了!
陈先生(上海):以后写策略,首先要过普适性这一关,像C08策略,不仅要多品种普适,还要做到多周期普适。
韩女士(杭州):新手上路,买了C03、C04先熟悉一下编程,代码简单易懂,交易逻辑也清晰。
策略原理
通用策略模型是指策略在不改变参数、不调换交易周期、不修改出入市条件的前提下,能在不同市场的多个交易品种盈利。通用策略稳定性好,识别不同市场的特征共性,依靠共有规律盈利,是强鲁棒性策略。
本期将分享通用策略第3期:商品期货通用策略。策略属于日线级别,采用自适应动态参数设计思路与进出场模式。C07策略核心参数少,无任何过度优化。感兴趣的读者按照实际需求领取学习或实盘交易。
分享策略绩效
测试商品期货全品种,设置交易成本单向1%%和1滑,同周期同参数前提下,全市场30+个品种盈利,策略通用性极强。小编挑选其中流动性好、绩效优秀的14个品种构成C07策略投资组合,策略组合年度收益率高达114.92%,胜率47.31%,平均盈利/平均亏损达到2.90,接近5成胜率同时拥有高盈亏比。
组合最大使用22.4万元保证金,6年时间累计产生盈利187.3万元,最大回撤值仅13.2万元,各项绩效指标优秀。
1小时周期总体测试结果
C07策略在单一商品也有优秀的表现
螺纹钢-日线
焦炭-日线
热卷-日线
铜-日线
螺纹钢-小时线
焦炭-小时线
锰硅-小时线
郑煤-小时线
PP-小时线
特别提醒:C07策略将提供交易开拓者、Multicharts、文华财经、交易金字塔的4版本源码、详细注释、对应交易工作区,满足读者不同软件需求,领取策略的读者一键导入相应软件即可使用(不同软件因数据、运算模式等差异,测试结果略微有差别)。
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相关链接
股票策略(A系列):
期货策略(C系列):
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