日内交易内参

IF1709：3710-3760区间操作

IH1709：2620-2670区间操作

IC1709：6290-6375区间操作

T1712：逢低试多，压力95.02，支撑94.65

AU1712:279.1多，目标281，止盈280.8

AG1712:3967多，目标4100，止盈4095

Cu1710:50000~52000区间操作

ZN1710:多单持有，止损25500

镍1801：回调做多，短线日内交易

铁矿石1801:550-580区间震荡

j1801:逢低买入，压力位2300支撑位2400

jm1801:逢低买入，压力位1400支撑位1500

螺纹1801：3830空 止损3880

沥青1712:2770空，止损2790

PTA1801：短线多单操作为主，跌破5180止损

甲醇1801：2750上方多单减持

L1801： 9850-10050区间操作

PP1801：8950-9150区间操作 

胶：15500附近减空

白糖1801:60日均线附近布局空单

Y1801：6170入多，止损6070

P1801：5300入多，止损5200

OI1801：6780入多，止损6680

豆粕1801:2720做多，2700止损

菜粕1801:2150做多，2120止损

棉花1801：15300-15400区间建仓的空单持有

日内交易策略

1、金融

期指：隔夜欧美股市上涨。昨日两市高位震荡，保险、周期股涨幅居前，创业板下跌，白酒食品板块继续回调。目前市场资金面偏紧，两市近一周呈现缩量上涨，同时沪指接近前期3300关口，预计短期上行压力增加、振幅或加大，日内追高需谨慎。

IF1709：3710-3760区间操作

IH1709：2620-2670区间操作

IC1709：6290-6375区间操作

50ETF期权：昨日50ETF震荡上行，上涨0.98%至2.689。总成交量为825033张，增加160142张，PCR（put/call ratio）为68.72%，指标显示短期走势中性偏乐观，九月认购平值期权隐含波动率为10.6%，认沽隐含波动率为11.82%，目前期权认沽认购隐含波动率价差低位，预计短期走势中性偏乐观。

期债：周二央行公开市场净回笼100亿，银行间资金面延续紧势，质押式回购利率多数上行。现券整体依旧偏弱，收益率总体小幅上行。国债期货震荡走弱，午后反弹勉强收红。临近月末，公开市场重回净回笼，流动性或将维持偏紧局面；特别国债续发利空出尽，央行维稳债市态度明确。短期内债市或仍将处于震荡市，日内期债或可逢低试多。

T1712：逢低试多，压力95.02，支撑94.65

2、金属

黄金白银：美国参议院多数党：国会将会批准新的债务上限；国会不上调债务上限的可能性为零。昨日日盘沪金1712下跌1.4，跌幅0.5%，收于279.1；沪银1712下跌24，跌幅0.6%，收于3967。外盘方面，黄金上涨白银下跌，COMEX黄金现报价约1290美元/盎司，下跌0.52%；COMEX白银现报价约16.935美元/盎司，下跌0.47%。

AU1712:279.1多，目标281，止盈280.8

AG1712:3967多，目标4100，止盈4095

沪铜：8月22日LME铜库存减6000吨至255700吨。昨日，因欧元区经济数据表现不佳，美元录得两周来最大单日百分比升幅。内外盘基本金属继续延续分化格局，铅一改颓势晚间领涨，其余品种多呈回调走势。隔夜沪铜继续延续震荡，日内关注五日线支撑。日内操作建议，50000~52000区间操作。

Cu1710:50000~52000区间操作

锌：伦敦8月16日消息，世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示，2017年1-6月全球锌市供应短缺37万吨，2016年全球锌市供应短缺22.3万吨。中国需求较上年同期下降0.4%。中国国内精炼锌产量较2016年减少1.2%。中国6月进口的大多为特优级锌，进口量为4.2万吨，1-6月进口量为18万吨，较2016年1-6月下降11.2万吨。全球精炼锌产量增加1.6%，消费量增加4%。日本1-6月精炼锌需求量为26.6万吨，较2016年同期增加15.2%。2017年1-6月全球精炼锌需求量较2016年同期增加27万吨。中国表观需求为324万吨。2017年6月全球扁锌锭产量为114.94万吨，消费量为120.52万吨。

ZN1710:多单持有，止损25500

镍：金川现货小幅上涨，镍板现货资源趋紧，一方面贸易商有看涨情绪，持有现货囤货，一方面，部分现货资源掌握在投资类客户手中，致使可流通货源紧。从基本面看，向上的基调没有改变，做多的力量还是比较足，但93500一线存有技术压力，商品也有回调的需求。建议投资者回调至9万附近关注支撑在选择入场，最近可能上下波动较大，可日内短线交易。

镍1801：回调做多，短线日内交易

3、黑色

铁矿石：普氏涨1.6至79.35美元，青岛港PB粉维持615元/吨，昨日夜盘大幅回调，一是现货成交放缓，普氏靠近80美金压力较大，另外昨日最高检下发通知严厉查处市场资金炒作，黑色大幅回调，铁矿若下坡565将重回震荡区间，料近两日以回调整理为主。

铁矿石1801:550-580区间震荡

煤焦：17日国内焦炭现货市场继续走强，华东代表钢厂采购价上调80，华北暂未全面执行，部分仍观望；钢材方面今日小幅回调，焦市气氛略受影响，但不影响近期调价；原料方面，部分焦煤矿涨30-50，整体呈跟涨态势，并无大支撑力度；期货方面，今焦炭主力合约震荡偏强，缩量缩仓；综合考虑，短期国内焦炭市场大概率保持强势运行。

j1801:逢低买入，压力位2300支撑位2400

jm1801:逢低买入，压力位1400支撑位1500

螺纹：最新螺纹周社会库存继续增加，钢厂库存同步增加，显示淡季需求或有所走弱，供给端高炉开工率回落，现货方面，唐山钢坯价格跌60，各地钢材市场价格上涨为主，价格上涨后下游观望情绪加重成交偏弱，近期供需矛盾有所缓解但尚存缺口，螺纹主力在前高点附近受阻后跳空低开后跌破5日线短期或陷入整理当中，操作上建议反弹试空

螺纹1801：3830空 止损3880

4、能化

沥青：国内现货市场开工率有所回落，库存小幅增加，下游需求释放有限，加之社会资源仍待消化，部分地区仍处于供大于需的状态。由于前期涨幅较大，短时间内沥青市场主要以消化前期涨幅为主。期货市场受到看空氛围以及环保督查开展的影响，对于华东山东沥青供应过剩的担忧显现。夜盘在原油及其他能化品种的上涨的带动下，快速上涨，日内存在回调的可能，可轻仓试空。

沥青1712:2770空，止损2790

PTA：整体从库存量及供需结构上来看，整体社会库存依然保持在历史低位，加之PTA供应量依旧偏紧，仍能在一定程度上对价格构成支撑，但是PTA交易结构在高加工费下，使得多头比较谨慎。短线投资者多单操作为主。

PTA1801：短线多单操作为主，跌破5180止损

甲醇：目前甲醇西强东弱，西北地区企业库存压力不大，价格比较坚挺；但山东地区甲醛受环保等因素影响需求下降明显。沿海地区甲醇库存回升至83.09万吨，整体沿海地区甲醇整体可流通货源缩减至14.72万吨。短期甲醇继续上涨动力不大，更多来自整体市场上涨的人气。

甲醇1801：2750上方多单减持

塑料：上一交易日主力合约PP收于9134，L收于10040，上一交易日PP、L期货上涨，石化库存偏低，煤化工拍卖成交回暖，L方面预计进口低价货逐渐增多，废塑料进口禁令影响仍在，在商品整体上涨的带动下，烯烃逐渐走强，受夜盘下跌影响，预计今日商品回调，注意操作风险。

日内策略：

L1801： 9850-10050区间操作

PP1801：8950-9150区间操作 

胶：周二夜盘下挫，跟随整体市场波动。黑色系列有走软的迹象。15500附近减空。

胶：15500附近减空

5、农产品

白糖1801：利空因素继续占主导，外盘大概率有破新低的可能；国内短期旺季支撑走势强于国外，95%关税下外糖进口利润再度出现，反弹关注60日均线附近压力。国内基本面短期偏紧长期偏空，白糖处于震荡反弹状态。国内外的情况略有不同，2017/18年度国际白糖供需过剩，国内从正常合法供需上看是有供需缺口，需要进口弥补，但是白糖多年存在的走私情况，走私导致隐性供应增加，供应大于需求。目前消费旺季，消耗库存为主，白糖反弹建议布局空单。

白糖1801:60日均线附近布局空单

油脂主力：美豆丰产预期持续，美盘承压弱势；需求好转预期支撑马盘；国内油脂现货压力分化，整体不缺。油脂整体预计短多长空，短期主力仍预期偏强震荡，维持回落入多思路，近期已入场多单继续持有。 

Y1801：6170入多，止损6070

P1801：5300入多，止损5200

OI1801：6780入多，止损6680

粕类：美豆窄幅震荡，等待美豆单产进一步明确。美豆上周优良率维持60%，天气近期正常没有炒作题材，市场震荡等待基本面指引。国内粕类上周成交良好，水产养殖释放一部分需求，油厂大豆和豆粕库存压力大为缓解，但下游需求端受近期环保力度加大影响前景预期，压制盘面，整体粕类基本面转好，价格震荡回升。

豆粕1801:2720做多，2700止损

菜粕1801:2150做多，2120止损

棉花1801:国内新棉即将上市，干旱天气并未对产量有重大影响，今年增产是大概率。美国农业部报告产量大幅增加，外盘利空有望创出新低。目前拍卖成交已达230万吨以上，延迟抛储1个月消息落地，今年的供应足以满足短期市场需求，棉纺企业拍卖国储囤积棉花，企业并不缺棉，短期利空占主导，短多离场，建议开始逢高沽空。

棉花1801：15300-15400区间建仓的空单持有