基本面因子Alpha策略A02【源码领取】

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客户反馈

章先生（绍兴）：我做交易主张大道至简，这些策略虽然简单，但有很多是通用策略，普适性、时效性良好。

杨先生（江西）：我以前不加止损止盈，导致有时亏损过大，盈利后利润回吐又太多，借鉴了C12策略中关于止损止盈的思路，实盘业绩更好了！

陈先生（上海）：以后写策略，首先要过普适性这一关，像C08策略，不仅要多品种普适，还要做到多周期普适。

韩女士（杭州）：新手上路，买了C03、C04先熟悉一下编程，代码简单易懂，交易逻辑也清晰。

策略原理

第一期Alpha策略（点击查看《价值因子Alpha策略A01【源码领取】》）向大家分享了基于复合价值因子构建的策略，这一期的策略，小编将分享另一类基本面维度数据构建的因子，该类因子从企业财务报表的特征中提取数据，将同类因子数据通过赋权组合形成复合因子。因子测试绩效表现优异，且与价值因子相关性低，可通过因子投资组合进一步分散风险。

分享策略绩效

策略对冲中证500指数绩效如图。策略年化收益率14.3%，最大回撤率5.4%。其中蓝线是纯股票多头不对冲的收益，红线是对冲后收益，绿线是基准指数收益。