一、期货逆势补仓（马丁格尔策略）

马丁格尔策略（Martingale）是一种基于18世纪流行于法国的赌博方式的交易策略。该策略的主要原理是将每次亏损的赌注加倍，这样，当赢的时候（每次均视为赌注100%的赢/亏），不仅会收回先前的损失，还会获得第一次赌注总额的收益。

在国内商品期货的白糖中使用该策略，将亏损后加大赌注改良为亏损时加倍补仓，从2015年到2017年5月，交易150次，算上手续费和1跳滑点，胜率100%，净利润12552元。

这种策略从历史行情来看，平仓时可做到胜率100%，并且是亏损到一定额度才开始补仓，如遇特大单边行情，首仓开反会连续进行补仓，最终会因资金不够导致爆仓。

将策略再次改良可加入止损，这样在资金一定的前提下可做到风险控制。可一旦止损触发，几个月甚至几年的利润都会回吐完毕。

总结：每次亏损后，下次开仓进行仓位翻倍，结果与改良版策略基本一样。如果一个人有无限多的资金，那么该策略一定可以达到盈利的目的，因为，使用无限多的赌注，具有一定概率的结果必然能够实现。问题就在于没有交易商拥有无限多的资金，因此使用该策略最终会导致爆仓。

二、股票逆势补仓（类网格交易）

由于期货的保证金制度和期货行情的不确定性，逆势补仓风险较大，但在股票中，补仓次数有限，风险相对较小。

三、顺势加仓策略

顺势加仓策略共分三种：

1.金字塔加仓

例如底仓开10手头寸，有盈利顺势买入同等方向9手头寸，再有盈利后继续买入8手头寸，依次逐渐降低加仓的数量。

2.倒金字塔加仓

例如底仓开1手头寸，有盈利顺势买入同等方向2手头寸，再有盈利后继续买入3手头寸，依次逐渐增加加仓的数量。

3.等额加仓

例如底仓开5手头寸，有盈利顺势买入同等方向5手头寸，再有盈利后继续买入5手头寸，以后每次加仓数量都是同等数额。

金字塔加仓特点是初始风险较大，做对后由于加仓手数逐渐降低，利润增加有限；

倒金字塔加仓特点是初始风险较小，做对后加仓手数逐渐增加，虽会大幅增加利润，但成本抬高幅度较大，行情一旦反转，浮盈回吐较大。

等额加仓与前两种加仓方式比较，风险居中，收益也居中。

总结：顺势加仓是资金管理中的一个重要环节，能在一定风险的前提下，做到收益最大化。

四、薄利交易策略（高胜率）

薄利交易策略就是稍有利润就出局，做错时通过大止损抗单的方式来等待资金回本。这种交易策略的胜率较高，一般可达80%以上，但盈利亏损比较小，一旦止损一笔可能会损失近几个月的收益。这也是大部分主观交易者的交易思路。

这是螺纹钢的一个策略，盈利1个波动止盈，止损是24个点，回测中共交易1400次，胜率达88%，可减除手续费最后的结果是亏损。

五、游击战策略（抓特殊行情）

这种策略大部分时候不交易，只做极特殊而成功率较高的特殊行情，一般在秒周期运行，快进快出，一笔操作一般不超过两三分钟，一个月可能就遇到一次机会。

该策略加载到PP的5秒周期上运行，2015年12月22日至2017年5月10日回测中，共交易24笔，胜率63%，1手单手净利润2548元，最大回撤216元。

六、套利对冲策略

利用具有关联性品种之间的异常波动，分别建立不同方向的头寸，等待两者价格恢复到一定程度后同时平仓，来赚取一定的收益。

该套利组合由螺纹和铁矿、豆油和郑油两个套利组成，回测最近三年共盈利60%。

这种策略在建立头寸后，因为两者方向相反，所以盘中不论怎么波动，资金也不会有太大风险，最后也是同时平仓，特别适合比较稳健的投资者。

七、趋势策略

趋势策略分为单品种单策略、单品种多策略、多品种多策略。

1.单品种单策略

趋势策略是通用性很强、市场中盈利能力最强的一种策略，加入避震荡条件后，亏损次数大幅减少，一般胜率在40%左右，缺点是在震荡行情中回撤周期较长。

2.单品种多策略

类似于分仓策略，大小周期结合，抓取不同级别的波段行情，降低资金入场的冲击成本，缺点是品种相对单一，盘整行情盈利较难。

3.多品种多策略

利用不同品种和不同周期之间的组合对冲，大幅降低回撤风险，总资金曲线更加平滑，收益率可能比不上单品种单策略，但风险降低很多。

市场上各种成型的策略成百上千，但真正经过实盘验证并可持续使用的凤毛麟角，投资者在选择策略的时候一定要细心、谨慎。有关于程序化交易相关的想法和意见，欢迎与盈利军师策略开发和维护团队沟通交流，盈利军师策略开发和维护团队开发了数十套优秀策略（包括单品种策略和多策略组合），供大家免费选择和使用，为你自动交易！同时，提供量化模型编写等服务，希望帮助投资者实现自动交易，在市场中获得好的结果。

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