股指：八二行情重现，IC发力空间较大

1、股指期货行情

10月10日，三大期指开盘小幅冲高失败后，逐步震荡走低，其中IF、IH呈明显V字走势，IC表现相对平稳，直到尾盘三指数同时发力，IF、IH收复跌幅，几乎平盘收报，IC录得一定涨幅。主力IF1710合约收3893.00 ，上涨2.20 点（0.06%），成交量为12489手，持仓量为25689手；主力IH1710合约2698.60 ，下跌3.00 点（0.11%），成交量为8867手，持仓量为16821手；主力IC1710合约收6717.00 ，上涨43.00 点（0.64%），成交量9048手，持仓18930手。IF总成交量为15539手，总成持仓量为42237手，成交持仓比为0.37 ；IH总成交量为10326手，总成持仓量为25169手，成交持仓比为0.41 ；IC总成交量为10560手，总成持仓量为29286手，成交持仓比为0.36 。

2、股指期货价差分析

股指期货当月合约的期现负价差变化不明显。IF当月合约与沪深300指数的期现价差为，价差与现货价格比0.08 %；IH主力与上证50指数的期现价差为3.1，价差与现货价格比为0.11 %； IC主力与中证500指数的期现价差为11.5，价差与现货价格比为0.17 %。

3、主力持仓分析

主力持仓方面，主力合约IF、IC以减仓为主，IH以增仓为主，IF、IC主力多头减仓幅度大于主力空头，表现为净空，IH主力多头增仓幅度大于主力空头，表现为净多。具体看，IF1710合约前二十大多头减仓38手，前二十大空头减仓10手，新增多单与新增空单之差为-28手；IH1710合约前二十大多头增仓598手，前二十大空头增仓183手，新增多单与新增空单之差为415手；IC1710合约前二十大多头减仓552手，前二十大空头减仓284手，新增多单与新增空单之差为-268手。

周二三大期指开盘小幅冲高失败后，逐步震荡走低，其中IF、IH呈明显V字走势，IC表现相对平稳，直到尾盘三指数同时发力，IF、IH收复跌幅，几乎平盘收报，IC录得一定涨幅，期现负价差变化不明显，IF、IC主力多头减仓为主，IH主力多头增仓为主；现货市场维持沪弱深强的局面，成交量节后持续恢复，技术上录得较长下影线，下方存在一定支撑；外盘方面欧美股指涨跌不一，整体影响有限；夜盘商品窄幅波动；自节后高开以来，股指持续走低，昨日上证在3360点获得支撑，企稳反弹，从基本面上看，近期利好频出，经济数据大幅攀升，海外经济稳步复苏，昨日IMF同时上调中美日经济增速预期，全球范围内的经济复苏逐渐得到市场确认，国内方面即使受到房地产市场的负面影响，在外围经济的拉动下，经济运行预计好于预期；从上市公司相关板块来看，涨价逻辑以及集中度回升带来的资产负债表修复还在进行，股指走势较整体宏观经济更加乐观；从消息层面上看，市场热传新股发行40%给社保的消息，次新股爆发，近期IC仍有发力空间，建议IC在6730阻力位突破时介入多单。