在交易当中，均线是最常用的指标之一，根据均线可以大致判断趋势的多和空，通常，价格在均线之上看作是多头趋势，价格在均线之下看作是空头趋势。但是，如果简单地按照一根均线交易，可能会造成实时在市，在震荡行情中来回止损的问题。于是，我们以均线为中轨，在均线的上方和下方分别加上一定的幅度，作为上轨和下轨，当价格突破上轨时做多，当价格突破下轨时做空，当价格回归到中轨时平仓。

为了测试结果尽量地接近实盘交易，我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍，开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点，测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约，每个品种分配初始30万本金，每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算，以下是在60分钟级别的初步测试结果。

从初步测试的资金曲线和数据来看，表现良好，在全品种测试中，除了2015年以外，其余每年都是盈利的。胜率为36.87%，盈亏比为2.46，是比较典型的趋势跟踪策略。

以下是该策略近期在部分品种指数合约60分钟线上的开仓信号图，红色部分代表持有多单，绿色部分代表持有空单。

该策略从9月13日至10月11日在螺纹钢上，较好地抓住了1波较大的下跌行情，最近一次是在10月9日开空，目前持有空单。

该策略在铁矿石上，最近一次是在9月8日开空，目前持有空单，浮盈较大。

该策略在焦炭上，最近一次是在9月15日开空，目前持有空单，浮盈较大。

该策略在焦煤上，最近一次是在9月15日开空，目前持有空单，浮盈较大。

该策略从8月17日至10月11日在甲醇上，较好地抓住了1波较大的上涨行情，最近一次是在9月14日开空，目前持有空单。

该策略从8月4日至10月11日在橡胶上，较好地抓住了1波较大的上涨行情，最近一次是在9月13日开空，目前持有空单，浮盈较大。

该策略从9月8日至10月11日在铜上，较好地抓住了1波较大的下跌行情，最近一次是在9月29日开多，目前持有多单。

总结：从初步历史测试结果来看，该策略表现良好，值得做进一步的深入研究。在均线的基础上加了通道后，一定程度上减少了在震荡行情中的来回止损。

笔者水平有限，本文仅供程序化初学者或想学习程序化的交易者参考，部分观念可能带有一定的主观性和局限性，如果有不同意见或其他疑问，或者想要了解程序化的哪一块内容，欢迎大家在文章下方留言，笔者会尽可能地为大家解答。

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七禾网www.7hcn.com研究中心研究员 傅旭鹏

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