设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年11月23日 星期六

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今年以来,做大周期的程序化趋势交易都普遍出现了较大幅度和较长时间的回撤,但与此同时,由于今年商品期货波动明显放大,短线策略得到了很好的表现。特此,我们整理了往期“七禾策略源码”中的三大短线策略——C16、C18和C20,将源码分享给广大投资者,这三大短线策略都有良好的普适性,在商品上都有不错的表现,历史组合回测中,年化收益均近100%!希望能给大家带来一定启发,开阔大家的程序化交易思路,在期货市场中能获得好的结果。


C16商品多品种多周期加国债组合绩效图



客户反馈



章先生(绍兴):我做交易主张大道至简,这些策略虽然简单,但有很多是通用策略,普适性、时效性良好。


杨先生(江西):我以前不加止损止盈,导致有时亏损过大,盈利后利润回吐又太多,借鉴了C12策略中关于止损止盈的思路,实盘业绩更好了!


陈先生(上海):以后写策略,首先要过普适性这一关,像C08策略,不仅要多品种普适,还要做到多周期普适。


韩女士(杭州):新手上路,买了C03、C04先熟悉一下编程,代码简单易懂,交易逻辑也清晰。



C16策略核心思路简述


进场:利用高低收价做中线,再做中线的均线,结合趋势判断,并做细节处理。


离场:止盈即止损动态止盈止损


C16策略优势


1.周期稳定性高在5分钟,15分钟,30分钟,1小时均有很多品种能使用


2.核心参数少,且敏感度极低


3.交易次数足够多,样本检验完善


4.股指商品均具有较高的稳定性


5.本次开仓按等资金3万元一个品种一个周期配置手数,更加适合实盘


商品加国债多品种多周期策略核心绩效,交易成本双向1%%和1滑(其中铁矿仅设置了万二手续费),全市场30+个品种盈利,2010年1月1日至今累计收益290万元,最大使用资金44万,回撤仅14万,年度收益率85%



C16多品种多周期策略组合配比表



C16商品多品种多周期加国债组合绩效图



C18策略核心思路简述

进场:变种布林带,成交量的突变,加上价格的突变,结合波动率的突变。每日最多亏损两次的设计。


离场:非常巧妙,应用了浮动止盈模式,不同的过程盈利幅度对应不同的止盈百分比。



C18策略优势

1.周期稳定性高,同一套参数,在1分,3分,5分钟,10分钟,15分钟,30分钟均有很多品种能使用


2.核心参数少,且敏感度低


3.交易次数足够多,样本检验完善


4.盈亏比高,适当过滤交易次数


5.本次开仓按等资金3万元一个品种开仓


交易成本:股指成本双向0.25%%加1跳滑点,商品铁矿石和PVC设置了单一手续费双向2%%外,其他品种设置了双向1%%加一跳。全市场20+个品种盈利,商品组合2010年1月1日至今累计收益156万元,最大使用资金23万,回撤仅8.7万,年度收益率89%


C18推荐品种配置


C18股指商品多品种组合绩效图


C18商品多品种组合绩效


C20策略核心思路简述

进场:引入了国外的经典通道突破思路,借助一个昨日的波幅。

离场:很简单,跟踪止盈止损。



C20策略特点

特点一:

只有两个参数,可优化的空间很小,且参数敏感度极低,下图为参数列表




特点二:

本期的十个商品组合5分钟周期回撤,是【策略源码】所有已分享的策略中最小的。十个品种组合的回撤小于10万,只有8.5万。下图为商品配置表




特点三:

策略的交易次数足够多,且周期敏感度极低,很多周期都可以用,样本检验充分。下图为十个品种每个品种设置三万的总交易次数。总共交易了26000多次。每个品种每年大概交易150到200次。




特点四:

不仅在商品上表现优秀,在股指上表现也很突出,具有商品股指通用性。下图为IC,IF,IH各一手组合绩效。



C20,TB平台商品十品种组合



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相关链接

股票策略(A系列):

A01:价值因子Alpha策略

A02:基本面因子Alpha策略之二

A03:基本面因子Alpha策略之三

A04:小市值股票策略

A05:基于Fama-French模型的改进多因子策略

A06:股票二八轮动策略

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A08:基本面+技术因子股票策略


期货策略(C系列):

C01:聚丙烯(PP)期货日内交易策略

C02:股指期货日内交易策略

C03:铁矿石期货、螺纹钢期货隔夜策略

C04:商品期货通用策略

C05:商品期货通用策略系列之二

C06:期货套利策略

C07:商品期货通用策略系列之三

C08:商品期货通用策略系列之四

C09:商品期货通用策略系列之五

C10:商品期货通用策略系列之六

C11:商品期货通用策略系列之七

C12:商品期货通用策略系列之八

C13:商品期货通用策略系列之九

C14:股指期货通用策略系列之一

C15:商品期货通用策略系列之十

C16:全品种通用策略系列之十一

C17:通用策略系列之十二

C19:商品期货通用策略系列之十四


本策略源码由七禾网和人人宽客联合推出

七禾科技中心合作、咨询电话:13758569397

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