在程序化交易中，突破策略是最常用的策略之一，常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。本文中，笔者将当前的价格和N周期前的价格直接相对比，如果当前的价格高于N周期之前的价格，则在一定程度上说明这段时间处于多头趋势当中；如果当前的价格低于N周期之前的价格，则在一定程度上说明这段时间处于空头趋势当中。根据这样一个简单想法，编写成程序并做初步测试。

为了测试结果尽量地接近实盘交易，我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍，开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点，测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约，每个品种分配初始30万本金，每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算，以下是在日线级别的初步测试结果。

从初步测试的资金曲线和数据来看，表现良好，在全品种测试中，除了玻璃、菜粕、淀粉以外，其余品种都是正收益的，具有良好的普适性。胜率为34.19%，盈亏比为3.76，是比较典型的趋势跟踪策略。

以下是该策略近期在部分品种指数合约日线上的开仓信号图，红色部分代表持有多单，绿色部分代表持有空单。

该策略在热卷上，最近一次是在6月19日开多，目前持有多单。

该策略在甲醇上，最近一次是在7月5日开多，目前持有多单。

该策略在锌上，最近一次是在6月27日开多，目前持有多单。

该策略在铜上，最近一次是在6月23日开多，目前持有多单。

该策略在铝上，最近一次是在7月12日开多，目前持有多单。

总结：从初步历史测试结果来看，该策略表现良好，值得做进一步的深入研究。该策略敏感度较低，在V形或A形的快速反转行情中，可能会回吐较多的利润，在行情经过一定时间的横盘震荡后再突破入场，此时可能会抓住一个比较好的入场点。

笔者水平有限，本文仅供程序化初学者或想学习程序化的交易者参考，部分观念可能带有一定的主观性和局限性，如果有不同意见或其他疑问，或者想要了解程序化的哪一块内容，欢迎大家在文章下方留言，笔者会尽可能地为大家解答。

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七禾网www.7hcn.com研究中心研究员 傅旭鹏

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