在程序化的交易策略中，有很多经典的交易策略，比如海龟交易法、Dual Thrust策略等，对这些策略进行深入的研究，然后根据自己对市场的理解对它们进行适当的修改，或许就能成为一个不错的可实盘交易的策略。对于期货交易者，《海龟交易法则》这本书籍再熟悉不过，海龟交易法原理非常简单，但是理查德.丹尼斯通过实践告诉我们，简单的、正期望值的策略，只要长期大量地重复一致执行，谁都能成为这个市场中少数赚钱的赢家。海龟交易法诞生于上世纪八十年代，但时至今日运用在期货市场上仍然有比较好的普适性。

笔者运用海龟交易法则中比较核心的价格突破、止损止盈等方法，并根据对市场的理解，运用波动率对震荡行情做了一定的过滤处理，研发出了一个表现良好的交易策略。和海龟交易法则相似，该策略的核心也是价格突破，笔者将周期定为N天（N参数值可取3~5），当价格突破近N天的最高价时，此时视为多头趋势，经过其他一些震荡过滤条件判定后开多；当价格突破近N天的最低价时，此时视为空头趋势，如果同时符合其他一些震荡过滤条件判定则开空。

在具体的策略设计时，如果直接用日线周期，由于N的取值较小，样本量不足。同样地，为了有足够多的样本数据量，我们以N天为统计周期，以5分钟为交易周期，这样同时也对入场点和出场点做了进一步的细致化处理。在策略的设计细节中，还有一些过滤条件，比如当价格发生突破后，此时的突破是否是比较有效的突破？这时就需要通过一定的方法来过滤，笔者把波动率作为其中一个过滤条件，当波动率足够收敛或者波动率突然放大时，此时的突破视为比较有效的突破，策略才会入场开仓。

根据这样的思路，我们在交易较活跃并且近期趋势较流畅的动力煤品种上做了这样一个类似海龟交易法的趋势跟踪策略，并做了详细的测试，测试时间为2015年1月到2018年1月，分配的初始资金为1万元，测试结果如下图，其中的黄色细线为盈亏曲线。

从测试结果来看，曲线的走势比较平稳和流畅，总收益率为266.82%，年化单利收益率为88.78%，年化收益较高，可见该策略的盈利能力和攻击性较好。最大回撤为14.71%，可见该策略风险控制和防守也做得比较好。胜率为44.1%，盈亏比为1.99，趋势策略的胜率通常不会太高，但是盈亏比通常较大，综合胜率和盈亏比来看，该策略表现良好。

总结：海龟交易法则是比较经典的趋势类交易策略，在深入理解策略的原理后，经过一定的改进和修改，用于交易也能取得不错的成绩。经典的策略逻辑往往比较简单，正是因为简单，所以通常都有比较良好的普适性和稳定性，不容易失效。本策略改编自海龟交易法则，同时结合了对震荡的过滤以及对止损止盈的处理，在一定程度上过滤了一些假突破，以及较好地控制了单笔亏损和利润的回吐。从综合测试结果来看表现良好，并且该策略已经过一段时间的实盘检验，和测试符合程度非常高，近期在动力煤上的表现良好，出现趋势行情能及时抓住。

本策略由盈利军师策略开发和维护团队研发，并经团队实盘账户长期检验。以下为团队的多策略组合实盘曲线图。

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