期货程序化比较常见的交易软件有文华赢顺、交易开拓者、快期、金字塔等等，我们还可以自建一套交易系统，比如以python为工具，然后去对接交易所的CTP接口，实现从编写到回测到交易的完整流程。

软件选择主要看交易者的需求和编程开发能力，根据程序自身的特点，选择合适的程序化交易软件，这一点十分重要。

我们综合考虑了国内各家软件的优劣势，虽然文华赢顺语言简单，使用人数较多，交易开拓者相对而言是比较稳妥的选择，其函数和语言风格更加工整，功能较多，我们的大部分策略也都以这个平台为主。

交易开拓者TradeBlazer（以下简称TB）开发的语言系统是接近于理想编程环境的，它将大量的底层控制封装起来。用户只关心交易的逻辑，精力集中在交易方面，并且它的代码格式和结构类似C语言一般工整。这类软件的数据质量和程序准确度很高，部分机构也使用它作为开发平台，尽管实盘可能有自己的IT系统，但是开发策略阶段为保证效率和精力分配的侧重点，自有IT平台往往不如TB和MC之类的平台方便。

我们来看一段简单的交易模型：

// 首先定义参数

Params

Numeric FastLength(5);

Numeric SlowLength(20);

// 然后定义变量

Vars

NumericSeries AvgValue1; 

NumericSeries AvgValue2;

// 模型语句开始

Begin

// 定义两条均线，并通过AverageFC求出均线值

AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);

AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);

// 绘制两条均线

PlotNumeric("MA1",AvgValue1);

PlotNumeric("MA2",AvgValue2);

// 集合竞价和小节休息过滤

If(!CallAuctionFilter()) Return;

// 当目前模型没有持有多仓且短期均线上穿长期均线

If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])

{

// 买入开仓1手，在open价格

Buy(1,Open);

}

// 当目前模型没有持有空仓且短期均线下穿长期均线

If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])

{

// 卖出（做空）开仓1手，在open价格

SellShort(1,Open);

}

END

课程第二部分是条件和控制语句。

控制语句让模型可以在不同的情况下执行不同的操作，这是编程所必须的。其中算法中的条件结构是由条件语句来表达的，它是处理条件分支逻辑结构的算法语句。它一般的构成形式是IF-ELSE-ELSEIF格式：

更多内容，请观看视频教程《第3课：期货程序化交易编程基础》

    作者介绍：濮元恺

    2009年开始专注于程序化模型研究，随后经历股票多因子模型、商品期货时间序列模型等开发工作。

    2016年加入中国量化投资学会专家委员会。

    随后作为励京投资管理（北京）有限公司创始团队，发行了多只阳光化私募基金产品。

    2018年撰写的《量化投资 技术分析实战》图书获得众多业内人士推荐成为畅销书，帮助很多量化投资交易者走上了起步之路。

    七禾网联合量化交易高手濮元恺先生制作和推出了15节量化学习的精品视频课程，同时在视频中详细地分享了9套量化交易策略源码，带您零基础学习量化交易！

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