在这期货市场程序化交易盛行的时代，“手动交易，人脑测算的交易者”已被“程序化交易者”远远甩在身后；机会总是稍纵即逝，人脑总是无法快过电脑；人的体力、精力总是无法与24小时运转的电脑相比。所以拥有一套交易策略在市场上奔跑势在必行！！！但交易策略哪来？如何把主观交易逻辑变成一个量化模型？拿到的交易策略如何能让它发挥最大作用？

“授之以鱼，不如授之以渔”本次培训以理论+实践案例这种全新的授课方式真诚奉献。通过研究经典实战模型案例，掌握交易策略如何构建、从手工交易过度到程序化自动交易，如何完善自己的交易策略……与此同时深入研究这些经典案例也可助开拓策略研发思路，帮你插上翅膀，助你飞翔！

★ 讲师介绍

【柴勇】

七禾网程序化排行榜账户“高频小目标”操作者，2006年进入股市，2010年开始做期货，2013年开始研究程序化交易，逐渐形成了趋势、套利、日内、次高频的混合策略。获得第十二届全国期货实盘交易大赛程序化组第一名、最佳农副产品交易奖。

相关链接：程序化冠军柴勇：期货这条路容易走但也很艰难

【陆坚】

唯道投资总经理，美国加州州立大学电脑科学与金融硕士学位，十几年股票交易经历，多年期货程序化实盘交易，自主研发五十多套程序化策略。程序化交易遇冷？他另辟蹊径依旧保持80%以上的年化收益。七禾网程序化排行榜实盘帐号“深蓝 2”,2016年程序化排行榜业绩排名第八名。

【郑林】 

杭州宽投科技有限公司（人人宽客）创始人、CEO。具有7年以上的CTA研究及资产管理经验，2010-2013年，供职于国内成立最早的著名量化投资私募基金——泛金投资（2010年举办全国首次量化投资论坛）。2013-2016年，任浙商期货衍生品投资部高级投资经理，明星投资经理，擅长策略开发、组合配置、仓位管理和资产曲线管理，是国内量化投资领域的先行者。

【强华】 

浙江大学计算数学博士，现任国内某AA类期货公司期货衍生品投资部投资经理，CTA策略高级研究员。主要从事量化分析和程序化交易策略研究工作，具有较强的数学建模能力，拥有一批能够稳健盈利的交易策略，具有多年策略开发和实盘运行管理经验。

★ 课程大纲

第一天上午（郑林）

一、量化投资实操必备知识 

如何从手工交易过度到程序化自动交易

策略思想的来源主要有哪些

如何把主观交易逻辑变成一个量化模型

如何实现完全自动化交易

怎样才能获得长期稳定盈利

二、期货程序化交易的特性与优势

关于策略相关性的讨论

关于月度盈亏比的讨论

关于市场波动率的讨论

关于持仓占比的分析

三、选品种的几个维度

成交持仓比分析

品种价位饱满度分析

单跳价值占合约百分比

品种本身设计逻辑分析

四、组合交易对冲风险的几个维度

品种间相关性

策略月盈亏相关性分析方法

组合配比方式

同一策略不同周期相关性分析

五、如何做好资产管理曲线

入场点的选择

加仓点的选择

第一天下午（陆坚）

一、交易策略编写入门

从剖析一个简单的均线策略开始

设置策略参数和软件交易参数

二、回测报告分析

（含如何评估量化策略的优劣）

收益风险比评估

交易频率、持仓周期评估

手续费、滑点评估

组合夏普比评估

每单平均利润

胜率/盈亏比/交易次数等

最大回撤/最大使用资金/交易成本合计

绩效评估常见指标和方法

三、策略优化的方法及陷阱

如何优化

何为过度优化

避免过度优化的方法

参数敏感性分析

如何在合理范围内调整参数

四、常用止盈止损方法

指标法

固定盈亏比法

固定金额法

跟踪止盈止损法

分批止盈止损法

五、策略开发进阶：如何避免未来函数

含有未来数据的指标

小周期不当调用大周期

不当指定买卖价

逍根K线中判断最高最低价

六、策略开发进阶：量化策略风险防范

策略失效的判断

突发行情的止损与取舍

跟踪止盈的陷阱

指数与合约的不同步误差

交易滑点、软硬件故障

七、如何平滑收益曲线

多品种多策略多周期（相关性分析）

仓位控制

资产曲线管理

八、程序化交易实战问题及对策

实盘与回测结果的偏离

仓位多少合适

过度追求高胜率

低估滑点与佣金

九、两个精品策略分享

大小周期双频率策略剖析

短线突破交易系统剖析

第二天上午（柴勇）

一、市场的本质是什么？

市场是通过买卖双方对未来价格的预期，互相博弈平衡发现价值。

市场是负和游戏，从长期结果看是很残酷的。

股市的本质是庞氏骗局。

期货市场的本质是做风险转移。

二、从实践中总结出的交易理念

正期望的交易系统

与个性相符合

一致性的贯彻执行

市场没有停止过变化，但是历史也会一再重演

三、量化投资策略思路分享

高频及日内短线

对冲套利

均值回归

趋势跟踪

基本面趋势

四、结合最近市场最想要分享给大家的：

这是个光明的时代也是个黑暗的时代---程序化的普及

坚守自己的阵地，不忘初心方得始终

接受不完美，未雨绸缪

第二天下午（强华、郑林）

一、8个经典策略分享

1.ATR突破趋势系统改进

2.应用了DDI指标和双均线的中短线策略分享

3.短期波动率的突变结合价格变化，动态止盈止损策略的开发

4.自动加减仓策略的开发

5.盈亏比4:1的策略如何开发？

6.日内策略的开发技法重点

7.胜率60%以上的策略好在哪里？

8.短线策略的开发技法精讲

★ 学习本课程的收获

1.做策略   通过10个经典量化案例，逐步学会量化策略制作的方法，掌握量化信号编写技能，获得多种量化交易信号源及策略案例的源码包。

2.学标杆  了解量化投资在国内的发展趋势，学习优秀的量化投资是如何操作的，掌握如何从零搭建自己的交易策略，以及获得整套的技术和策略升级解决方案。

3.练技巧  涵盖套利、高频交易、回测报告分析、优化、仓位、风险、止盈止损等全过程量化技巧，模型搭建、源码实操，重点掌握量化风控、资金、头寸管理的独到之处。

4.得经验   获得讲师团队在量化交易领域的实战经验，附赠量化策略以及实操过程中个性化问题的一对一解答机会；与专业导师零距离沟通。

★ 培训班开课时间安排

开课城市：杭州(具体地点待通知)

开课时间：5月11号-12号（周六、周日）9:00-17:30 

★ 学费（包11号晚餐）

课程（两天）： 5996元／人

早鸟优惠价：前20名报名优惠价3988元/人，并赠送10个优质源码

注：参加培训班的学员，自培训班开课日起一年内购买策略源码按市场价格享受一次8.8折优惠。

★ 咨询、报名

加小编微信：QHYM777，或扫描下图二维码。

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