维尔德在《三角洲理论》一书中提供了五种策略，我就中间期策略运用在沪指期货IF300中的情况进行了统计。统计时间从2015年11月2日开始统计到2019年5月8日结束，统计时高低点按实际出现的时间取时，严格按照转折点的类型和确认方法进行统计；统计的点位按照确认信号K线的收盘价计算。统计情况如下：

根据上表统计的数据，我做了一个汇总：

1、从15年11月2日开始统计，符合德尔塔中间期（日线）策略单边趋势开仓条件共46次，盈利34次，亏损12次，胜率74%；盈利点位3593.3，亏损点位603.8，盈亏比5.95 : 1；

2、每次开仓后都设置了止损，但止损打掉的仅2次，说明止损设置的策略非常实用，既起到了保护作用，又不至于轻易打掉；

从这些统计数据来看，德尔塔中间期策略在股指IF300实战运用中是非常有价值的。维尔德提供的长期操作策略经过我的优化之后能将中间期的成功率和盈亏比大大提高！经过我的大量研究，我发现德尔塔中间期策略和长期策略在实战中是最基本也是最有实战价值的策略！这两个策略的要点是什么，在实战中我们如何选择？我将在5月11-12日杭州最后一次德尔塔预测技术公开培训课程中详细介绍！

附：股指IF300今天收盘时的持仓

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