六大讲师，教你编Python量化策略

在如今的量化投资领域，已经有了无数模型系统软件，在强大的Python语言和数据库的支持下，量化投资早已不再是一个神秘的领域。

量化界六大豪华讲师阵容

推出《Python量化交易策略编写及系统搭建》初阶一期

一站式入门Python量化交易，驾驭主观思维、量化思维，掌握量化交易必备金融知识。了解人工智能量化交易的本质，掌握量化策略完整的研发流程，搭建属于自己的量化交易系统，研发自己的量化策略，实现量化策略中的仓位管理和风险控制。学习AI在量化交易系统中的应用和实践。另外，本课程还会传授量化部门面试求职技巧，帮助求职者拿到理想工作offer。

【冯永昌】

中国期货业协会顾问委员，上海期货交易所博士后业界导师，北京大学、清华大学EDP&FMBA讲师，北京大学统计学博士，中国人民银行博士后。早期曾任海外知名对冲基金分析师和国内顶级公募基金投资经理，后从事私募基金投资和盘手指导工作。擅长主动投资组合管理的理论与技术，尤其是A股市场阿尔法因子和风险模型，CTA交易的程序化设定和转化，人工智能与机器学习分析，高频波动率预测与做市商交易。

【Diana】

纽约大学数学金融硕士学位。就业于摩根斯坦利纽约总部量化金融部门，主要从事algorithm trading ，stock volume预测，机器学习研究，固定收益和外汇定价建模以及衍生品定价。建立了利率和外汇的定价模型和股票的统计套利模型，对销售及交易类数据作机器学习分析有独到的研究。

Diana还在她所在的部门担任面试主管，为候选人进行面试。有5年美国学生设计实习项目的指导经验，帮助学生完善他们的简历，准备面试，并在金融行业取得成功。

【Jason】

CQF、FRM、Wilmott/SEG/EAGE学会会员、专利发明人、世界500强投资部门主管、资深金融工程师，同济大学在职理学博士，同济大学理学硕士，长期从事与金融建模和数量分析相关的技术及管理工作，开发完善公司Python金融数据分析库及数字化工具。以第一作者身份发表多篇国际期刊及会议论文，内容涵盖强化学习数据分析（蚁群算法），波动方程偏移以及机器学习下的动态资产组合建立等等。

【陈倍佳】

诺德基金量化事业部投资经理

南京大学学士，上海财经大学数量经济学硕士，三年国内对冲基金投资经验，六年量化研究经验。现任德诺基金量化投资部专户基金经理、数量研究主管，管理20余只基金产品，管理规模近30亿。曾任职于财通基金、中国人民银行信用研究员。

【Albert】

参与国内量化私募，量化fof，量化公募的策略研究筹划，业绩良好，擅长资产配置以及策略组合。

北京交通大学计算机科学与技术硕士，高级工程师，项目管理师。

曾经供职于中国软件、微软亚洲研究院、intel中国事业部，摩托罗拉手机事业部。

【Henry】

同济大学工学本硕毕业，上海交通大学工商管理硕士。曾就职于外资投行、合资公募基金公司、国内大型资管机构，任职高级金融工程师、投资经理等职务。拥有交易系统开发、金融数据建模、量化投资研究等近10年相关工作经验。