今天跟大家分享一下，如何应用传统技术分析方法构建一套完整的交易系统，以及各种止盈办法。一想到二级市场大部分从业者都没有完善的交易系统以及止盈办法，我就暗自窃喜，就好比你的敌人能把九阴真经倒背如流，但是跟你决一死战的时候连个长拳都不会打，你说你高不高兴？！

参加培训，哪怕是公开课，如果学的全是理论，那还不如不学。没知识，学一堆道理有毛用？理论是技术的上层建筑。为什么这么多人讲理论？因为里面基本上没有知识，都是道理。只学道理还有一种好处，就是你学到的东西很容易转述，可以直接拿去装逼。“一定要顺势而为”“一定要高抛低吸”，你看，一分钟你就学会了，可以立刻拿去转述（装逼）了。

而知识就没有那么容易转述了，哪怕是最简单的知识，比如大家都会加法减法，可你要给别人转述一下加法是怎么回事，有那么容易吗。学道理，会让人误以为自己在学习，产生一种“自己每天都在进步”的幻觉。骗子老师有什么特点？一句话：你问他们知识，他们回答的时候都会转换成道理。因为一来他不懂！二来，他讲这些你也不爱听对不对。你其实不耐烦听知识，只想听道理。总之，在讲台上，越是骗子，就越不爱讲知识，越爱讲道理；在学习上，层次越低的人，就越不爱听知识，越爱听道理。你问他们知识，问得太细，他们就会发火，就会生气，至少会不耐烦。

所以，你们听明白了吗？上面我讲的都是道理！

行了，不逗你们了，下面开始讲知识。这次分享我们来构建一个完善的交易系统。并且在这个交易系统之中，给大家演示如何做好止盈，以及在大纲中提到的两种止盈办法。

技术分析是二级市场交易者群体内很大的一个派别，甚至常规来说，我们通常把盘手分为基本面派和技术派，虽然这一点有待商榷，但强调了技术方法的应用方式以及精细程度，是远超我们所有人想象的。所以我们只能从个人的理解角度，来进行相应的市场分析。传统的技术分析，无非就是点、线、面、时间，空间，这些维度。至大无外、至小无内，二级市场走势大部分都能用相对合理的技术分析方法进行解释，盘手们也能依照解释进行后续操作。

但是市场上的主流分析方法，大部分都被前人讲出来、并且讲透彻了。我们现阶段应用的所有技术方法都是踩在巨人的肩膀上眺望远方。但为什么期货市场任然是大部分人亏钱的市场呢？所以这里有一个前提，就是技术面交易员都要谦卑，谦卑者才能告诉自己，你所有原创的分析方法其实都由前人讲明白、说透彻了的，所以我们没有、也不可能寻找到圣杯。这个市场上是永远符合二八定律的。盈亏与技术分析方法无关，盘手的交易能力有关。

所以任何优秀的技术分析方法，也只能说是相对合理，并且是相对契合盘手性格，这样的市场分析办法，才有相对效果。

任何方法都需要有自己合适的工具，技术分析方法在约翰墨菲的《期货市场技术分析》里面已经讲得很透彻了。而方法需要用的工具，我们从交易软件里面选择。无非就是点、线、面以及一些技术指标，比如趋势指标以及量能指标等。

今天我们主要应用均线流和点、线，来构建一个交易系统。

大家应该都知道斯坦利克罗的均线流交易法，以及鳄鱼交易法等方法，就是离散做多，粘合止盈或止损，越简单的系统越有效，好，我们就用这个方法，先设定一些规则。

1、均线流选取MA5、MA10、MA20，三根均线离散视为单边趋势开始，三根均线粘合视为震荡开始。

2、震荡必有高低点，按道氏理论所述，高低点有且只有一个（震荡是程序化最难识别的，所以主观识别震荡区间优势更大，且相对稳定，但必须设定参照标的，譬如均线粘合，K线价格互相包含）。

3、在操作周期内，单根K线收盘价上破震荡区间高点开仓做多，止损为后续单根K线收盘价回到区间内。

4、在操作周期内，单根K线收盘价下破震荡区间低点开仓做空，止损为后续单根K线收盘价回到区间内。

5、单边趋势开始、并且建仓成功，持仓跟进应用两种止盈方式。

6、在长周期方面，前方没有相对高、低的阻力支撑位，那么应用盈利目标止盈法，譬如我预设目标为保证金翻倍止盈，那么在保证金翻倍之前，只有一种信号让我提前止盈，就是三根均线粘合，行情走入震荡。

7、在长周期方面，前方有相对高、低的阻力支撑位，那么应用点位目标止盈法，譬如我预设价格运行到阻力支撑位时无条件止盈，那么在价格触碰点位之前，只有一种信号让我提前止盈，就是三根均线粘合，行情走入震荡。

8、终上所述，三种止盈方法取其一，哪个方法出现信号，就严格执行。

好，设定好这些规则，一个相对简单但期望值为正的交易系统就成形了。下面开始举例。

这波TA走势，在C点三根均线出现粘合，按规则，行情陷入震荡，震荡以高点A和低点B构成一个区间，我们下一步的交易策略就是：单根K线收盘价上破区间做多，下破做空。

随后，D点下破区间，做空，F点K线收盘价回到区间内，按规则止损，此时，震荡区间扩大为以A为高点，E为低点的区间，我们下一步的交易策略就是：单根K线收盘价上破区间做多，下破做空。

G点是根小阳线接一根小阴线，但G点是高于A点的，如果你严格执行系统，在此处会面临一笔小止损。随后，收盘价H点高于G点，做多。

做多后是浮盈状态，行情持续运行，第一目标位为“前高目标位”，从H点到“前高目标位”的盈利是不足以让保证金翻倍的，所以，在价格到达前高目标位之前，除非收盘价格回到区间内止损或三根均线粘合止盈，否则，就要持仓到前高目标位止盈。

随后，I点并未触碰前高目标位，而J点直接上破前高目标位，那么，我们持仓直至K点，三根均线粘合才止盈。

一共三笔交易，盈利220点，亏损30点，盈亏比高于7：1，是非常理想的成绩，并证明了系统的有效性。

我们再举个例子。

这波郑棉走势，在C点三根均线出现粘合，按规则，行情陷入震荡，震荡以高点A和低点B构成一个区间，我们下一步的交易策略就是：单根K线收盘价上破区间做多，下破做空。

随后，DK线最高价上破A点，但收盘价低于A，所以不做多，但震荡区间上沿扩大到D。

随后，EK线最低价下破B点，但收盘价高于B，所以不做空，但震荡区间下沿扩大到E。

F点收盘价下破E，开仓做空，第一盈利目标位为前低目标位。从F点到“前低目标位”的盈利是不足以让保证金翻倍的，所以，在价格到达前低目标位之前，除非收盘价格回到区间内止损或三根均线粘合止盈，否则，就要持仓到前低目标位止盈。

G点单根K线直接下破前低目标位，继续持仓，直至保证金翻倍止盈或三根均线粘合止盈。

H点三根均线粘合止盈。

好，系统就讲这么多，但足以证明这个系统的期望值为正，但还是有优化空间，比如止损方式可以变化，均线级别可以变化，止盈标准可以变化等等，但基于这个框架打造，盈利效果也不会差。

我们都知道交易要有一致性，初学系统前期就是机械性的做重复工作，对理论性的东西没有融会贯通的时候，就是要不断尝试。

强大，来源于犹豫时，对本心的坚持。本心就是你的交易系统，在二级市场你能否战胜大多数交易员，能否成为韭菜收割机，靠的就是它。所以，对于交易系统来说，要么别应用，要么别怀疑。

关于一致性共振、走势强弱、量能强弱以及资金管理办法，比较复杂，今天就先不讲了，以后有机会再和大家分享。谢谢大家！

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