隔夜美股全线大幅下挫,沪深300现指今日或将惯性探底。与4月19日的暴跌有所不同的是,昨日尾盘有所反弹。1005合约空单宜继续持有。 LB短线形态模型显示,今日沪深300现货指数震荡下行可能性大。沪深300指数昨日再次强力击穿1%下跌边界,几乎可以判定大盘下调趋势已经形成,操作股指期货可以空头思路为主。 昨日沪深300指数低开并且日内下跌,IF1005基差波动剧烈,在上午10点18分其期现套利持有到期收益率达1.26%,年化收益率达峰值20.66%,创上周二以来的最高峰值。虽然到期日临近客观上会使得年化收益率显得数值比较高,但1.26%的持有到期收益率还是非常吸引套利者的。由此我们得出以下两点,期现套利的机会仍然较多地出现在开盘后;上周一与昨日股市大跌,主力合约均出现了超过20%的期现套利年化收益率,说明大盘出现重大变化时容易出现较好的套利机会。IF1006的期现套利年化收益率全天都在10%左右,波动幅度不大,关注其套利机会的投资者不是很多。IF1009流动性仍然是最差的,出现2次连续6分钟没有一手成交的情况,累计共有82分钟无成交记录。IF1012流动性有所改善,累计仅有36分钟无成交记录,其盘中走势并没有像另外三个合约那样创下上市以来的新低,持有到期收益率全天都维持在3%以上。 责任编辑:姚晓康 |
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