1. 2年期主力TS2009收盘跌0.134 %报100.5100元，成交量11687 手，增加2034手，持仓量16674 手，减少14手。5年期主力TF2009收盘跌0.264 %报100.1300元，成交量25537 手，减少4246手，持仓量47093 手，减少164手。10年期主力T2009收盘跌0.233 %报98.38元，成交量80519 手，减少6313手，持仓92768 手，增加2415手。

2. 央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作，今日无逆回购到期，净投放资金500亿元。Shibor多数上行，14天期上行25.9bp报2.2160%。

3.  水利部：6月以来全国共有433条河流发生超警以上洪水；我国即将进入七下八上防汛关键期，当前长江、太湖流域防汛形势依然严峻，预计后期雨带将北抬。

4. 富时罗素：富时罗素第一阶段的A股纳入获得良好反响，9月之后将考虑下一步纳入计划；科创板股票进入富时罗素的全球指数只是时间问题，等到时机成熟，富时罗素会将科创板股票纳入。

5.据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计，截至北京时间13日16:10左右，全球新冠肺炎确诊病例累计1291万例，死亡病例56.9万例。其中，美国确诊病例330.5万例。

投资逻辑

国债期货：央行表态对债市偏利空叠加今日股市延续强势施压，现券期货明显调整。国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.23%，5年期主力合约跌0.26%；银行间现券收益率大幅上行，基金抛售致金融债上行幅度较大；逆回购重启流动性稍缓解，隔夜和七天回购加权利率小幅下行。近期债券市场利空因素较多，降准迟迟未来，打击市场情绪,6月下旬国常会中提及综合运用降准、再贷款等工具，保持市场流动性合理充裕，但降准迟迟未到，货币政策预期落空不利于期债;风险资产大涨对债市起到跷跷板的作用;央行对于资金空转的打击也在一定程度推动了国内利率的上行,今年年初至今利率较为宽松，但是一部分资金并未有效进入实体经济，较低的利率使得资金空转套利的机会出现。市场目前仍然担忧特别国债的供给压力以及7月份到来的资金压力，特别国债发行节奏近期较快，抗疫特别国债从6月中旬开始发行，7月底前发行完毕；7月份将有大量资金到期，数据显示，7月5日至8月1日，市场将有2900亿元的逆回购到期以及6977亿元的MLF到期，共计9877亿元。近期债券市场利空因素较多，债市或继续延续震荡偏弱走势，考虑到特别国债7月份的大量发行以及7月份的大量资金到期，关注央行7月是否降准。

策略：中性

风险点：经济增速回升超预期，全球疫情很快控制，央行未降准降息