各会员及相关单位：

为促进纯碱期货品种连续活跃，提高期货市场服务实体经济的能力，郑州商品交易所（以下简称郑商所）将举办纯碱期货做市商实盘选拔比赛，从中选拔具有优秀做市能力的做市商。现将有关事项通知如下。

一、选拔赛规则

（一）比赛时间

2020年8月3日至9月30日。

（二）报价义务

使用双边报价指令为做市合约提供报价，双边报价最大买卖价差不得超过做市合约最小变动价位的5倍，最小挂单量不得低于10手。每个自然月在各做市合约的有效持续报价时间比例均不低于60%的，为完成该月做市义务；在任一目标合约的有效持续报价时间比例低于60%的，为未完成该月做市义务。其中，有效持续报价时间计算方法为：

1.有效持续报价未成交或成交后双边挂单量仍不低于10手的，其持续报价时间为撤单时间（未撤单时按闭市时间）与报单时间的差；

2.有效持续报价成交后至少有一边挂单量小于10手的，其持续时间为成交后单边最早小于10手的成交时间与报单时间的差。

比赛期间，每月做市合约如下表：

（三）频繁报撤豁免

根据《郑州商品交易所异常交易行为管理办法》的规定，比赛期间参赛单位在做市合约上由做市交易产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。

（四）享有权利

1.参赛机构完成某做市合约报价义务的，享有该合约上正常交易（非自成交、定单手数不超过20手等）手续费减收以及该合约为考核合约时的持续报价义务减收。

2.参赛机构完成所有做市合约报价义务的，可根据考核合约的成交持仓情况从固定数额的手续费减收额度中获得相应减收。

对于相应的手续费减收额度，郑商所将从次月第一个交易日开始，从其所在期货公司应缴纳的期权和期货交易手续费中抵减，未减完部分可以向下月积累。

（五）盈亏计算

参赛机构盈亏包括做市合约的持仓盈亏、平仓盈亏、考核合约持续报价义务减收以及从固定数额的手续费减收额度中获得的相应减收。

二、申请条件

符合以下条件的相关单位均可申请参加纯碱期货做市商实盘选拔赛：

1.净资产不低于人民币5000万元；

2.具有专门机构和人员负责做市交易，做市人员应当熟悉相关法律法规和郑商所业务规则；

3.具有健全的做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度；

4.最近三年无重大违法违规记录；

5.具备稳定、可靠的做市交易技术系统；

6.具有菜油等四品种期货做市商实盘选拔赛参赛经历，且于比赛首月完成任一品种报价义务；

7.中国证券监督管理委员会及郑商所规定的其他条件。

三、申请材料

1.经法定代表人签章并加盖单位公章的纯碱期货做市商选拔赛申请表（附件1）及做市商资格申请表（附件2）；

2.加盖单位公章的营业执照复印件；

3.经审计的2019年度财务报告原件或加盖会计师事务所公章的复印件；

4.做市交易部门的岗位设置和职责规定，从事做市交易的负责人及相关人员的名单、履历（岗位设置与人员情况汇总表见附件3，相关岗位的主要人员均需附详细个人简历）；

5.做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度（做市交易实施方案内容包括但不限于总体规划、交易管理、做市策略、头寸管理、资金管理、决策流程、做市系统基本功能等；内部控制制度内容包括但不限于运行管理、决策流程、资金管理、隔离机制、合规与内部监管、岗位设置与工作职责以及有关的工作流程等；风险管理制度内容包括但不限于风险管理基本原则、风险指标设计、风险识别与评估、风险控制与处置、业务风险管理、市场风险管理、操作风险管理、技术系统风险管理及相关测试报告等）；

6.最近三年无重大违法违规记录的承诺书（附件4）；

7.做市业务技术系统情况的说明（说明内容包括但不限于软件开发商信息及双边报价、风险管理、合约管理、报价义务管理等做市基本功能）；

8.期货、期权交易或者仿真交易做市情况的说明（需包括参加菜油等品种实盘比赛的盈亏等情况）；

9.郑商所要求提供的其他材料（公司的基本情况，包括但不限于股东、注册资本、注册地址、办公地址以及成立时间等基本信息说明，期货公司风险管理子公司需提供加盖单位公章的中国期货业协会关于做市业务备案的复印件）。

申请材料中，除1、6、8项，已提交过其余项申请材料且未发生变化的，无需再次提交。

四、参赛流程

（一）材料报送

郑商所即日起接受申请材料，除纯碱期货做市商选拔赛申请表（附件1）需在7月24日前提交外，其他申请材料需在8月31日前提交。材料报送要求：

1.附件1和附件2需以电子材料和纸质材料两种形式提交，其余申请材料仅提交电子材料。两种形式的所有材料均需加盖做市商申请单位公章，郑商所可以根据需要要求申请单位补充纸质材料；

2.材料顺序以上述编号为准，并附上材料清单；

3.电子材料打包发送至指定邮箱，文件统一为“XX公司纯碱期货做市商申请材料”，材料提交后需致电确认。

（二）材料审核

郑商所根据收到材料对申请单位的条件进行审核。对于申请材料不齐全、不符合要求的，不能参加纯碱期货做市商实盘选拔赛评比。

（三）评选流程

首先，每月对在任一做市合约上有效持续报价时间比例低于60%或存在约定交易行为的参赛机构，郑商所直接取消其参赛资格。

其次，郑商所根据参赛机构第一个月的有效持续报价时间比例、报价价差和盈亏情况进行评价排名，对于排名20名以后的，取消其参赛资格。

最后，郑商所根据剩余参赛机构两个月的有效持续报价时间比例、报价价差和盈亏情况进行评价排名，择优选取纯碱期货做市商。

纯碱期货做市商资格确定后向市场公布。

五、其他

联系电话：0371-65612756，0371-65610312 

邮寄地址：郑州市郑东新区商务外环路30号期货大厦

邮箱：jyb@czce.com.cn

特此通知。

附件：1.郑商所纯碱期货做市商选拔赛申请表

2.郑商所做市商资格申请表     

3.做市商岗位设置与人员情况汇总表

4.承诺书

郑州商品交易所

2020年7月17日