昨日沪深300现指下探至2009年9月末的低点2923点上方，午后放量上行，KD低位金叉，指标显示，在没有突发性事件的情况下，短线反弹可期。但是，目前还不能判断阶段性底部已经出现，而且1005合约在股市收盘后多头小幅减仓，不愿持仓过夜，市场仍然较为谨慎。后市关注银行地产反弹能否持续。

LB短线形态模型显示，今日沪深300现货指数上涨概率大，可关注银行股板块。VaR分析显示大盘反弹力度不够。

昨日沪深300指数再次大幅低于期指各合约开盘且跌幅大于期指合约，整个上午IF1005的期现套利年化收益率几乎都在30%以上，IF1006的收益率几乎都在20%以上。10点52分IF1005的基差扩至90点，期现套利持有到期收益率达2.12%，换算为年化收益率高达60.43%，再创股指期货上市以来的记录。造成这个现象的原因和前天相似，股指期货市场上的投机者对反弹有期待，即便IF1005只剩16天内就到期，他们仍然愿意承受如此高的基差，下午的走势亦符合这样的期待。昨日180ETF的成交量暴增，明显是期现套利者所为，但投机者看多市场的力量超过了套利者的空单压力，因而套利空间能够维持如此长的时间。昨日IF1009和IF1012累计仍分别有98分钟和83分钟无成交记录，期现套利年化收益率维持在10%以上，并未随IF1005再创记录。