昨日A股普涨,权重股虽然相对逊色,但是沪深300指数亦上涨3.78%,报收2873.47点。而四个指数期货合约涨幅更大,期现货价差进一步扩大。 四个合约中,主力合约IF1006合约昨日上涨4.05%,报收2902点,期现货价差为28.53点,此合约全日交易300512手,未平仓合约数为15770张;而新上市昨日为首日交易的IF1007合约则上涨5.11%,报收2931.40点,期现货价差为57.93%,全日交易6273手,未平仓合约数为688手。 至于另两个远期合约,IF1009合约上涨4.5%,报收2964点,期现货价差为90.53点,全日交易1600手,未平仓合约数为810张;IF1012合约上涨4.97%,报收3021.8点,期现货价差为148.33点,全日成交4205手,未平仓合约数为1486张。目前IF1012合约较现货溢价5.16%,这意味着通过期现货套利可以在7个月时间中获得5.16%的无风险收益,即使扣除手续费和跟踪误差,相比目前2.3749%的1年期市场利率依然是颇为可观的收益。 四个合约昨日合计成交306317手,未平仓合约数为18066手,IF1006合约分占其中的98.10%和87.29%。 纵观昨日IF1006合约的走势,期指交易者对于昨日的大涨显然估计不足。虽然在9点15分至9点30分这独立交易的一刻钟便有1%左右的上涨,但是A股开盘之后其涨幅相对沪深300指数却并不强势,期现货价差一度收窄至20点以下,直到10点半左右沪深300指数已经上涨3%左右时,期指交易者才大梦初醒奋起直追,期现货价差也因此快速拉开至最高57点,并在很长一段时间中在35点至50点之间震荡,直至尾盘因为非隔夜仓合约平仓效应而收窄至28.53点。至于A股收盘后的一刻钟交易时段,IF1006合约微跌0.16%。 责任编辑:姚晓康 |
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