上海宽投资产管理有限公司是一家国内领先的量化资产管理机构，目前管理规模约60亿元人民币，公司的名称“宽投”来自于“QUANT”的音译。宽投资产作为一家专注于量化投资的私募对冲基金，其核心团队是国内最早涉足Alpha对冲的团队之一。我们持续吸纳优秀的量化人才，专注策略研究，不断更新模型迭代、实时跟踪市场情况。

宽投并重策略与信息技术研发，拥有自主交易系统，借助先进的计算机技术对金融市场数据进行大规模量化分析。

深度学习算法工程师

状态：全职

岗位职责

构建和改进深度学习特征集。

设计深度学习网络模型。

将深度学习算法应用于选股策略和日内交易策略。

岗位要求

名校理工科专业，本科以上学历。

良好的大局观、逻辑分析能力强，碰到问题时有清晰的解决思路。

有良好的编程基础，熟练使用Python语言。

有良好的深度学习理论基础，熟练使用通用深度学习框架。

有良好的概率和统计基础，熟悉基本的机器学习算法。

有深度学习研究工作经验者优先。

有金融相关从业经验者优先。

量化策略研究员

状态：全职

岗位职责

分析公司财报，挖掘公司基本面因子(股票方向)。

分析交易数据，挖掘量价因子(股票方向)。

构建股票多因子策略模型(股票方向)。

研究和开发期货中低频CTA策略(期货方向)。

持续追踪并改进策略模型。

协助策略上线，实现交易及后期的策略运行管理。

岗位要求

熟悉SQL语言。

熟练使用Python语言。

具有独立分析建模的能力，较强的团队意识。

有相关工作经验者优先。

本科及以上学历，硕士，博士优先。

高频策略研究员

状态：全职

岗位职责

研究和开发股票日内换仓算法(股票方向)。

研究和开发股票日内交易算法(股票方向)。

研究和开发期货高频策略(期货方向)。

分析交易记录并持续改进交易算法。

岗位要求

熟练使用Python语言。

对市场微观结构有一定研究。

具有独立分析建模的能力，较强的团队意识。

有相关工作经验者优先。

熟练使用C++/C#/JAVA语言者优先。

本科及以上学历，硕士，博士优先。

简历投递邮箱：info@quantinv.com