由于是第一个交割日，之前从未有过历史体会数据可供参考，因此只能选取2010年5月17日开始的一周数据对交割结算交易价格进行尝试运算。

鉴于这一周里，主力资金逐步由IF1005合约移出，流向IF1006合约，IF1005合约成交数量与持仓量明显降低，且期现基差持续四日出现出环绕零均值周边高低波动的态势，与之前四周表现显著不同，相信对到期日表现有一定借鉴意义。

为了便利运算，每日分别选取四个时间点预测交割结算交易价格；当日最终“交割结算交易价格”与预测的交割结算交易价格之差为“误差”。运算该四个交易日的平均误差，见下表。从上表中可以看出，最后十分钟运算的交割结算交易价格与最终的交割结算交易价格之间的误差最小，仅为2个指数点左右。因此，在最后十分钟之内捕捉套利机遇的风险是最小的。