七禾网7、我们知道市场行为法则是由美国著名的交易大师Joe Ross提出，您也表示您师从Joe Ross，那么美国的这套市场行为法则能否照搬应用到国内市场？如不能，它们的差异在哪里？您这套市场行为解读做了哪些调整？

SF：是的，Joe Ross先生是我进入职业交易行业非常重要的导师，同时还有李全忠老师，宋佳颖老师，以及很多位老师、学长，他们都在我交易转折点上，给予了非常多帮助与指导，可以说没有他们就不会有我，更不会有现在已经帮助无数多交易者走向赢家的市场行为解读的出现。

根据我个人多年的实战与应用，以及拓展，市场行为法则是完全可以用在国内市场（股票、期货），我自己就是身体力行者之一。自2012年在Joe Ross先生及李全忠老师亲自指导下，我系统学习了市场行为法则，并收获人生当中第一桶金。在应用市场行为法则时，看似简单的高低位123结构、RH，TTE（奇克入市法），吉米线，伏击交易法等方法，在它们背后总有一种无法描述的、更加深层次的原因在这些看似非常简单方法背后运行。

随后在我研究自己如何盈利的时候，发现了“市场底层逻辑”，即：交易者想法，两档（或DOM）盘口，交易明细（订单流），K线生成，市场基础分型（N与拐点），以及最终波段产生，层级迭代递归与技术指标。这个底层逻辑公开后，很多交易者都说像市场中的食物链，处于底层逻辑中较后维度作为交易框架的交易者，为处于底层逻辑中靠前的交易者提供盈利。其次，在结合之前对亏损交易的大量研究，才有了市场行为解读这套体系的整体框架。

七禾网8、您率先提出了全新视角：寻找失败交易者行为，为我们简单讲解一下为什么会选用这样的视角？

SF：这点说起来很惭愧，身边一些朋友努力大约3年到5年，就稳定盈利而大多数最终都选择了放弃。而我是属于那种天赋不高且非常固执的骨灰级“亏货”。比如说，新手运气阶段，我就没有像其他交易者那样有过盈利的喜悦，一开始就跟着有经验的交易者学习，再买资料学习，以及参加大量付费型研讨会。因而早期我就懂很多方法，但是在实战操作上却总是亏损。从2012年之后，早年跟我一起做交易的朋友、网友一个个陆续离开了。而我依然在默默的坚持，相信只要坚持一定会成功的。正是由于最后的一份坚持，自那一年起，接二连三遇见一个又一个改变了我交易生涯的优秀交易者，并慢慢开始走上正确的交易道路。

就像向前面讲的，我一直认为应该分析自己盈利记录，并且总结与提炼。然而那个时候，我除了一堆亏损账单什么也没有，无奈之下，我才迫不得已开始研究亏损。我相信，每个交易者都喜欢看自己的盈利，却不会轻易去总结自己的亏损，即使去做，也是一扫而过，不会痛定思痛的去琢磨。毕竟人类对于痛苦事情有天生逃避的属性。硬着头皮撕开自己满目疮痍的伤疤，一个个认真的提炼，记得大约经历一个多月后，回想那会儿对于我来讲比亏钱都难受。因为亏损，自我安慰一下就过去了，而撕开伤口并且再撒一把盐上去的折磨真让人无法正面直视。

那时候，发现自己亏损行为以一种周期方式在重复，总结出一些模式后，我便开始观察身边亏损的交易者。我最痛苦的发现就是：几乎所有亏损交易行为都曾经或多或少出现在我身上，我就像一个“毒王”，只要是亏损行为，在我身上都有过痕迹。当时真的对我打击很大，我那么努力，为什么却这么差劲。后来，我通过各种模型，将自己的亏损行为尽可能量化，毕竟只有自己才最了解自己。通过这种方式，一边痛苦总结，一边从市场中开始稳定的获取盈利，痛彻心扉的“痛并快乐着”！

七禾网9、您一直提及“盘口”，其实看盘口甚至是看懂盘口是需要功夫的，您讲讲您的理解及经验。

SF: 盘口方面，在“市场底层逻辑”当中占有非常重要的位置。我能够总结出有关盘口行为的交易系统，也受益于很多优秀交易者沉淀的宝贵经验。在总结失败交易者行为时，就经常在思考“市场为什么会上涨，又为什么下跌？”这类基础问题。

盘口是距离交易者想法最近的维度。比如，交易者无论根据任何原因，在某价位开1张多单，于是当这笔交易进场后，首先变化的就是盘口“卖一”堆单量，在下一张盘口“切片”上就会看到“卖一”减少1手。这就是市场行为解读的理论基础“量比价先行，有量才有价”。

对于盘口我认为最重要的就是根据盘口报价快速读出失败交易者行为。从迟到交易者到止损盘的演变。现阶段很多优秀的交易者在使用订单流分析或订单堆积等方式进行盘口行为统计，这也是基于盘口变化后产生交易明细维度进行细化与量化，将交易者行为对盘口作用分为主动、被动买卖行为，并且通过计算机统计后指导交易。我们团队现阶段已经对订单流方面开发完毕，只要当国内期货市场的盘口切片数提高后，便可以投入使用。因而，这种视角将成为未来超短线的主流趋势，也是人工智能与交易员的结合阶段，从而寻找交易策略的优势，获取属于自己的那份利润。

七禾网10、作为交易员，您也有非常多的闪光时刻，2018年获得过实盘冠军，还曾有过24小时内用1万美金盈利百万美金的交易战绩，请您也分享一下当时的过程。

SF: 毕竟作为一线职业交易员，我对于个人历史业绩很少提及，过去的已经过去，未来是不可知的。无论是谁面对未来行情，都必须要永保敬畏之心。我能够与大家分享的核心是：风险控制与自我管理，因为这两点是这些年我能够稳定盈利的重中之重。无论在任何时候我都会将这两点放在每天即将交易的首要位置，承认自己的渺小与市场的强大。在我早期职业生涯中，每当对自己交易业绩还算满意之时，每当放松对自己约束时，每当感觉自己盈利还算不错时，我就会招来市场的惩罚——亏损，这种亏损就像魔咒一般，挥之不去。后来，随着对失败交易者行为不断深入研究，发现这些现象在很多个人交易者的交易生涯中都出现过。所以，当我还是一位在职交易员时，都不会过多的提及自己历史业绩，毕竟那些都是过去式。

七禾网11、您提出了做一个合格的市场打工者，为什么是“打工者”这样的定位？怎么定义在市场里“打工”？

SF: 在我职业交易生涯中，尤其是从稳定亏损向稳定盈利阶段转折的关键时刻，曾一度出现过无论之前亏损到什么程度，只要将盈利预期不断的降低，就会开启一段时间稳定盈利。一旦膨胀或冒进，很快就进入亏损周期中。这点也是现阶段大家熟悉的“交易黑洞”的由来。最后我索性将盈利预期全部放弃，只专注于如何做到少亏，不亏。慢慢的，盈利的业绩开始以周、月、年为单位向前推进。我的这种体验，在身边很多朋友身上也发生过相同经历，只要放弃盈利预期，做好风险控制，那么盈利自己就会到来，并且经常超乎预期到来。现阶段，已经将近百人都完成了这样蜕变。于是，我便提出了在控制好风险的前提下，“为市场打工”。职业或者半职业交易犹如打工或者兼职，每天以控制风险为最高行动准则，获取属于自己应得收入，便是为市场打工。

很多交易者看到日内累积相对较高手续费后，就说自己为期货公司打工。其实，现阶段期货公司生存空间不断被压榨，但他们却依旧为每一位客户提供着优质服务。因而，无论任何时候我们都应该感谢那些从业人员，没有他们，很多个人交易者甚至现在连如何开户都有可能还不清楚。

七禾网12、我们了解到您把您构建的市场行为解读体系进行了量化，一般数据、技术指标、交易策略可以量化，这套体系如何量化？

SF: 市场行为，在每一个盘口跳动、K线图表上都能够非常清晰的体现出来。我们熟悉的技术分析，其本质是通过历史行情展现出重复的几何形状倒推市场行为，从而才有趋势、震荡、形态等图形所对应的市场行为解读。我们都知道，打开一张走势图表，这张图最恒定的部分就是它的坐标系。时间的横轴与价格幅度的纵轴。技术分析是通过时间与价格的坐标系中产生的几何形状反推出市场行为，从而预判市场未来的涨跌情况。而市场行为解读是以交易行为出发判断市场会出现哪种几何形状，将交易者行为进行分类，准确说就是在失败交易者行为发生的地方才会做预判，“我们要想钓鱼，就要鱼群出没的地方”。因而，量化市场行为就是先找到市场中有效的阻力和支撑位，并结合盘口行为体现出现来的速度力度，将失败交易者行为分成：套牢盘行为，止损盘行为等，再通过行为识别，跟踪这些行为到那些关键区域，从而进行操作。因此市场行为的量化，是将市场行为当中失败交易者行为在K线图表中提前预判并逐步依靠盘口行为进行跟随，看到套牢盘以及即将出现的止损盘行为后，以盘口行为中速度、力度（单位时间内吃单的快慢与透价行为发生的频率），加上某些关键价位筹码沉淀、主动性成交与被动成交发生的瞬间进行开仓，且通过数字在时间维度上的持续变化进行量化。比如：K线图中，对于上升趋势的定义采用“有一组高点抬高，低点抬高的走势波动”而在市场行为解读中对于趋势量化标准是通过数字逐步变化过程来实现的，如“1,2,3,4,5,6,7的报价为上涨，7.6.5.4.3.2.1的报价为下跌”

七禾网13、您在2016年开始专注交易者心理的研究，其实每个人心中都有一个哈姆雷特，这样的研究是否具有可行性？

SF: “哈姆雷特”这个比喻非常精准，对于交易者来讲，在我们的心中都有两个自己，一个正能量另一个负能量。正能量是以理智、稳定、持续、以控制风险为前提严肃的交易者，一个却是情绪化，毁灭性、持续，放纵以亏损而毁灭的交易者。这些都来自于同一个交易者、不同心理环境、相同行为而产生的不同结果。在带职业团队时，我接触过大量职业、半职业个人交易者。我发现，从技术分析知识角度分析，大家基础知识以及基本操作都差不多，但却出现无法稳定盈利的结果。从我自身角度出发，对于期货交易更加看重的是个人交易者对期货市场正确认知，及对期货交易的正确认知，包括正确交易理念，交易心理等方面建设。同时，在研究中还发现，一致性阶段性盈利较容易，而持续稳定的盈利比较难。

七禾网、目前的研究成果如何？

SF:目前来看，研究成果对于交易新手，及入市时间不久或相对亏损幅度不大的交易者有着明显效果。毕竟这类型交易者心理扭曲度相对较低，容易建立以风险控制为主的日内交易体系。而对于交易多年或者心理出现严重亏损创伤的交易者来说，效果会差很多，并且后期用时、用功的程度会更费劲儿。现阶段我和很多优秀交易者一起在积极推广个人交易者心理建设，加强期货交易风险教育等方面引导，希望大家能够对期货有一个正确的认知。并做好要入市后的风险管理，自我管理，从而避免在交易中亏损过大产生的不良结果。

在多年的职业交易及探索中发现，只要谨慎交易，阶段性盈利非常容易，亏损反而相对较难。但从长期交易角度看，长期盈利很难，长期整体业绩亏损却相对容易。原因是很少有交易者能够非常清楚说明白自己是如何盈利，又是如何亏损的，加上市场在不断向前进化。就好比：X+Y=0，x和y都是未知数，X代表了无法深刻量化的盈亏要素，y代表了市场未来不可知的变化方向，从而要解析出X,Y具体数值，答案一定是无穷多数字排列组合，再加上寻找盈利原因比亏损原因要难很多。在这些因素共同作用下，交易者阶段性盈利后通常的选择是，要么选择退出期货市场，要么将自己盈利吐还给市场。唯一的解决方案，就是固定X或者固定Y，而市场强大和未来科技发展是我们无法想象和量化的，唯有不断锤炼自己盈利与亏损的各个细节要素并尽可能清晰量化，才能够真正的做到随着市场变化而变化这句话，才能够真实现稳定盈利！