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长城伟业:期指振荡区间下轨2700点或现机会

最新高手视频! 七禾网 时间:2010-06-29 10:26:40 来源:期货日报

  周一,各期指合约继续呈现弱势振荡的运行格局,四个合约均连续收出四根阴线。昨日现货市场收盘后,各合约保持窄幅振荡运行态势,IF1007、IF1008、IF1009和IF1012合约分别下跌了0.38%、0.38%、0.41%和0.42%,下跌幅度较为接近。四个合约总体成交量继续萎缩至217347手,主力合约IF1007成交210541手。市场总持仓量增加2460手,其中主力合约IF1007增仓2127手,IF1008和IF1009增仓352手和7手,IF1012小幅减仓26手,在IF1007运行到振荡区间下轨附近时多头的隔夜持仓信心有所增强。

  现货市场方面,周一沪深两市股指继续呈现弱势振荡格局,银行保险等板块继续领先大盘,但是其他板块的表现依然乏善可陈。早盘有色金属和黑色金属等行业出现上涨,但是市场做多信心明显不足,成交量并没能有效放大,两市成交量再创新低,收盘沪综指报2535.28点,下跌17.54点或0.69%,深指报10012点,下跌92.78点或0.92%,沪深300指数报2716.78点,下跌19.51点或0.71%。

  周一沪深两市成交量的迅速萎缩反映市场心态极为谨慎,在基本面没有催化剂的背景下,政策面也并不存在刺激市场上行的动力。另外,农行IPO稳步推进也在一定程度上影响到资金面。通过观察沪综指和沪深300指数在6月9日和6月21日拉升后的K线图,我们发现,在6月9日市场出现较大涨幅后,盘面波动较大,而在6月21日拉升后,盘面基本上呈现稳步小幅调整的态势。这从一方面反映出市场心态趋于稳定,大幅杀跌动能不足,另一方面也反映了市场在大幅上涨后的谨慎心态。我们认为,后市在不存在较大刺激因素的背景下,股指继续维持当前运行态势的惯性依然存在。

  基于对现货市场的判断,我们建议投资者关注股指运行到箱体下轨后的买入机会。考虑到银行保险板块连续强势表演后存在的回调可能,风险容忍度较小的投资者可以耐心等待IF1007合约价格运行到2700点附近时择机买入。期现套利方面,投资者可在IF1008和IF1012期现价差分别突破45点和115点时入场套利。跨期套利方面,IF1012与IF1007价差位于考虑了期转现成本的无套利区间上轨之上,投资者入场做空具有明显的安全边际。

责任编辑:姚晓康

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