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jiaguo3:6年多,收益率429.86%,回撤20.88%!

最新高手视频! 七禾网 时间:2022-10-24 15:51:43 来源:七禾网


梁宇奇


七禾网量化排行榜“jiaguo3”账户操作人


复旦大学计算机硕士,数据挖掘专业。曾任英特尔软件与服务事业部高级研发经理。擅长量化分析,程序化及高频交易系统设计和策略研发。


梁宇奇的特长就是在程序化交易,因为在进入期货行业之前,他在英特尔工作多年,之后受到家庭以及周边的环境影响,他放弃了英特尔的工作,进入量化投资领域。


从最初的4人工作室到现在20多人的量化团队,交易品种也从股指期货扩展到商品期货和股票。交易策略包括股票指数增强策略、T0策略、CTA策略。就期货CTA策略,就有中长周期趋势策略、中短周期趋势策略、日内策略、相对价值策略等四大系列,覆盖期货市场全品种,40余套不同类型策略,超过3000种衍生策略与品种组合。梁宇奇表示,当行情发生变化的时候,会适当地调整策略,比如根据波动率进行过滤、根据市场一致预期进行调整等。


梁宇奇表示团队最大的投入有两块,第一,每年在数据和硬件服务器上的投入,资金都是超过百万,而且是越来越多,很大一部分的投入用于机器学习的GPU服务器;第二,人才,他们团队全部是量化研究或者IT技术专家,梁宇奇说这方面的开销远超软硬件的投入。


他们的团队分成量化策略研究组、量化平台和数据组、机器学习算法组构成。整个团队没有市场运营人员,以管理自营资金和股东资金为主。团队研究主要以数理统计以及数据挖掘为基础,对于基本面的研究比较少。


如何做到持续盈利而不被市场淘汰?


梁宇奇认为要做到三点:


首先,市场的风格变化越来越快,单独的策略一定会遇到在长时间无法盈利的情况,如果希望能够持续盈利,那一定需要有多策略轮换的能力,所以跨市场、多策略的研究非常重要。


第二个,风险的把控。投资首要是控制好风险回撤,只有还在市场上存活,才能后续盈利。降低盈利预期,控制好风险,跟着市场适度调整自己的资金配置,持续盈利是可能的。


最后,参与量化的机构越来越多,个人继续单独去做量化交易确实越来越艰难,量化交易也会向机构化方向发展,所以寻找一个好的合作团队会变得更重要。


该账户从2016年6月27日开始展示,展示时间1535天,累计盈利天数784天,累计亏损天数752天。累计收益率429.86%,累计净利润206.2万元,最大回撤20.88%,交易胜率42.77%。


梁宇奇认为,一个优秀的量化团队一定要具有这两方面的要素,一个是持续的量化策略研究能力,不管是广度或者深度。第二个,有优秀的技术能力和数据处理能力,能够为研究团队提供高效的数据和平台的支持。


从月盈亏图可以看出,该账户总共交易77个月,52个月盈利,25个月亏损。盈利最多的月份在2019年2月,盈利金额超35万元;亏损最多的月份在2019年4月,亏损金额超21万元。


该账户采用多品种交易,从成交和持仓来看,最大的品种都是十债。盈利最多的品种是焦炭,盈利金额超过72万元。


梁宇奇表示,品种的选择跟策略的类型是有关系的,比如中长周期的策略,他们会要求策略更具普适性,不要挑品种。但是对于一些日内或者中短周期的策略,还是会根据投资品种的活跃度和资金的参与度做选择的。


该账户的胜率为42.77%,胜率从2016年8月开始稳定。


从连续回撤图可以看出,该账户的最大回撤发生在2019年11月11日,最大回撤20.88%。


梁宇奇表示,总体的思路还是风险控制为主,多策略、多周期、多品种不能完全失调。他们的配置方式有基于风险、基于策略、基于品种的要求限制。可以有重点配置的策略和品种,但是总体的配置必须要符合特定的风控要求。


对于账户的回撤期,梁宇奇表示这个账户只是他们管理的资金中的很小一部分,它的表现对于他们的整个资产管理的影响并不大。这个账户它本身所使用的策略更加偏向于中短周期的策略。


以上交易数据来源于七禾网量化排行榜欲了解该账户详细数据,请登录查看:https://cx.7hcn.com/



注:以上内容仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎!


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责任编辑:翁建平

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