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今年收益120%,回撤15%,靠的是CTA和期权组合交易

最新高手视频! 七禾网 时间:2022-12-27 13:32:33 来源:七禾网

七禾网6、据您介绍,您今年交易盈利120%,最大回撤15%。请问其中主要利润来源于哪一波行情?当时又是如何判断并抓住这波行情的?


周焱:我们主要利润就是来自6月份那波下跌行情。至于怎么判断的,主要还是根据周期理论,还有就是公司的量化指标,有一些品种的价值偏离的预警,如果出现预警的话,我们会考虑去做多或者做空。那个时候是已经偏高很多了。



七禾网7、据我们了解,您的交易频率整体偏中长线,而您今年的最大回撤只有15%,相对较小。请问您主要是通过哪些方面,把最大回撤控制得比较好?


周焱:因为我们有很多都是期权的卖权,对冲了风险,但如果我们卖权变成实值的话,我们会提前去用期货做对冲,所以我们回撤会比较小一点,基本上大的风险全部都对冲掉了。



七禾网8、我们了解到,您的交易策略中有浮盈加仓的思路,但是近期期货行情波动巨大,反转行情也较多,浮盈加仓的思路可能容易来回止损。请问在这样的行情中,您是否会对浮盈加仓的思路做一定的修改?


周焱:我们加仓的都是近月的期权,期货是不会去浮盈加仓的。除非那种非常极致的反转,一般的行情对我们的影响很小,并且我们不会只做单个方向,我们两个方向都会做,所以说这种加仓的思想,对于我们来说影响很小,因为我们不是一直在浮盈加仓,就不是期货意义上的那种浮盈加仓。



七禾网9、我们分析发现,恒诚量化组合1号策略的实盘业绩,胜率高达70%以上,请问您主要是通过哪些方面,来提高交易胜率的?


周焱:主要是通过期权的虚值卖权,因为卖权它的实值的概率很小,所以我们的胜率会一直很高。



七禾网10、我们分析发现,您的交易账户仓位大部分时间在90%以上,近期行情波动依然很大,请问您敢于重仓的主要原因是什么?


周焱:因为我们是做的虚值卖权,风险很小,每天都可以赚取时间价值。所以我们不怕重仓,并且我们是多方向的。



七禾网11、最近半年,大部分CTA策略都出现了较大回撤,请问您的CTA策略业绩表现如何?大部分CTA策略都出现了大幅度回撤,是否意味着即将会有较好的趋势性行情? 


周焱:我们的CTA策略还行,我们的CTA策略不会单一使用,不会只使用CTA策略,因为我们实盘有三个策略在里面,所以对于我们来说影响不是很大。


后面应该会有趋势行情,也可能就是二三月份会出现。



责任编辑:傅旭鹏
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