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| 股指期货期现套利步骤如下： 第一，应用股指期货理论定价模型计算股指期货合约的理论合理价格； 第二，确定套利成本，计算期货合约无套利机会区间； 第三，根据当前的股指期货合约价格与所计算的无套利机会区间对比，判断是否存在套利机会； 第四，确定交易规模，同时进行股指合约与股票买卖交易； 第五，寻机结束套利。 完整的套利流程见下图：
图 期现套利流程图 责任编辑：李烨 |
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