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牛秋乐:成交活跃度回落

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-08-22 12:31:49 来源:方正中期期货 作者:牛秋乐 冯世佃

8月21日,沪深两市弱势震荡,各品种期权标的全线收跌。


盘后数据显示,上证50ETF期权市场成交量、持仓量均有回落。当日,上证50ETF期权持仓1883425张,较前一交易日减少1420张。其中,认购持仓1090145张,较前一交易日增加5823张;认沽持仓793280张,较前一交易日减少7243张。持仓量PCR为0.7277,较前一交易日下降0.0106。与此同时,市场成交927790张,较前一交易日减少110491张。其中,认购成交471962张,较前一交易日减少80374张;认沽成交455828张,较前一交易日减少30117张。成交量PCR为0.9658,较前一交易日提升0.086。


其余期权品种成交活跃度全面回落。具体来看,上交所沪深300ETF期权成交量为744622张,持仓量为1497522张,成交额为2.771亿元;上交所中证500ETF期权成交量为1091837张,持仓量为1416192张,成交额为6.914亿元;华夏科创50ETF期权成交量为266325张,持仓量为1179415张,成交额为0.607亿元;易方达科创50ETF期权成交量为133465张,持仓量为579503张,成交额为0.257亿元;深证100ETF期权成交量为74370张,持仓量为176562张,成交额为0.192亿元;创业板ETF期权成交量为666320张,持仓量为1509153张,成交额为1.942亿元;深交所沪深300ETF期权成交量为136160张,持仓量为302397张,成交额为0.503亿元;深交所中证500ETF期权成交量为179089张,持仓量为342952张,成交额为0.985亿元;上证50股指期权成交量为14748张,持仓量为53201张,成交额为0.362亿元;沪深300股指期权成交量为42740张,持仓量为152419张,成交额为1.94亿元;中证1000股指期权成交量为69323张,持仓量为193004张,成交额为5.135亿元。


当日,各品种期权购沽隐含波动率有所反弹,但整体处于历史低位。上证50ETF期权加权隐含波动率为0.1241,上交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1234,上交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.1856,华夏科创50ETF期权加权隐含波动率为0.236,易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2296,深证100ETF期权加权隐含波动率为0.1568,创业板ETF期权加权隐含波动率为0.1998,深交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1343,深交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.1996,上证50股指期权加权隐含波动率为0.1254,沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1308,中证1000股指期权加权隐含波动率为0.2127。


上证50、沪深300等指数相关的期权、隐含波动率处于相对低位,而中证500、科创50、中证1000等指数相关的期权、隐含波动率位于均值上方。短线市场风险偏好下降,期权中小盘标的日内波动有望维持高位,但隐含波动率与标的走势预计呈负相关关系,抄底的投资者要谨慎购买深度虚值期权。


责任编辑:刘健伟

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