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基差维持高位徘徊

最新高手视频! 七禾网 时间:2010-10-29 08:01:00 来源:广发期货发展研究中心 作者:黄邵隆

昨日,期指各合约的基差仍然维持在高位徘徊,体现出市场的套利力量还是不够让基差迅速收敛。

主力合约IF1011的基差在93至131点之间,次月合约IF1012的基差在135至181点之间,季月合约IF1103的基差在204至230点之间,远月合约的基差更高。期指这种高基差状态已经持续一周。

从期现套利来看,以主力合约IF1011的期现套利收益最高,次月合约IF1012次之。在午后1点26分,主力IF1011合约的基差达到全天峰值,为130.95个点,对应期现套利的年化收益率为53.93%,全天期现套利年化收益率均值为44.95%。而IF1012的期现价差在午后1点59分达到最大为180.39个点,此时期现套利年化收益率为31.57%,而全天套利年化收益率均值为27.30%。

其他两个合约的期现套利收益也还不错,但由于流动性严重不足,实际的收益很难保证。同时,近期期指出现单边行情,价差有可能不会迅速收敛,因此,投资者必须预留足够的保证金,以避免期货头寸亏损而出现爆仓的风险。

现货方面,除上证50ETF受房地产权重板块上涨的影响而有小幅收涨之外,180ETF和深证100ETF的价格都出现小幅下跌,但是成交量却没有萎缩,显示套利力量正在逐步加强,套利资金的进入有增加的现象。

责任编辑:白茉兰

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