目录

前言 5
第一章CTA运作模式 13
第一节 管理期货概论 13
一、管理期货的概念及发展状况 13
二、管理期货的行业参与者 14
第二节 国外CTA的运作模式 15
一、美国管理期货的运作流程 15
二、美国管理期货行业监管及民间机构简介 16
三、国外管理期货的规模 17
四、国外管理期货的表现 17
五、国外管理期货的交易策略 19
六、国外管理期货的费用 20
第三节 国内外期货市场投资者结构现状对比 20
第四节 中国管理期货的发展 22
附文1.什么是私募基金？ 23
附文2.管理期货比较现实的选择 25
附文3.哪样的CTA更适合你？ 26
第二章 投资顾问的营销 27
第一节 期货营销概论 28
一、期货营销及其特点 29
二、期货经营机构的产品 29
三、期货市场细分与目标市场 29
四、期货经营机构的市场营销开展 31
第二节 期货经营机构的内部营销 32
一、内部营销的理念发展 32
二、期货行业实施内部营销的必要性 32
第三节 CTA营销的特点 33
第四节 期货理财产品的设计 34
附文1.期货营销—期货人的立市之本 34
附文2.股票与期货的风险谁大？ 35
附文3.CRB的期货信息服务 36
附文4.豆油期货投资价值分析 40
附文5.股指期货潜在客户及营销策略 42
第三章 CTA的分析方法 45
第一节 基本分析法要点 46
一、基本分析法的概念 46
二、基本分析法的特点 46
三、基本分析法研究体系的建立 46
第二节 技术分析法要点 48
一、技术分析的三大假设 48
二、技术分析法的特点 49
三、技术分析具体手段 49
第三节 基本分析法和技术分析法比较 49
第四节 期货中的博弈论 49
第五节 行为金融理论与投资管理实践 50
附文1.分析预测的哲学 53
附文2.期货的经济学基础 55
附文3.大豆价格的影响因素分析 57
附文4.研究方法的悖论 59
附文5.怎样识别假突破？ 61
附文6.不可不信不可迷信 62
附文7.并非游戏 也不靠运气 63
附文8.运用数量化分析方法的几个结果 65
附文9.研判与交易的连贯性 68
第四章 商品投资的货币战争 69
第一节 人民币升值对商品价格的影响 69
第二节 美元对商品的主导定价 70
第三节 金光永远灿烂 71
附文1.人民币升值是中长期预期 75
附文2.CPI不高为何还要加息？ 76
附文3.加息救不了美元 77
附文4.中国黄金储备偏低的原因及对策 79
第五章 CTA的大势研判 82
第一节 周期性与季节性 82
第二节 商品牛市的根基 86
附文1.铜价或否要涨？ 88
附文2.封闭式基金投资价值分析 89
附文3.产需缺口与形态突破 91
附文4.沪燃油涨势依旧 93
附文5.危机蔓延的内在逻辑 94
附文6.震荡下跌应是主基调 96
附文7.中国期货市场的发展进程仍将加快 97
第六章CTA的交易策略 99
第一节 套利概论 100
附文1.套利与锁单 100
第二节 套利分析方法 102
第三节 套利实战案例精选 102
附文2.棉花套利的经典案例 102
附文3.反向套利缺乏坚实的基础 104
第四节 套利方案设计 106
附文4.天然橡胶套利的基本策略 106
附文5.DCE与JCSE玉米跨市套利 109
附文6.特定市场环境下的交易策略 111
附文7.股指期货的几种套利研究 112
附文8.封基与股指期货套利解决方案 115
第七章 CTA的顾问服务 117
第一节 套期保值的理论 117
第二节 企业套期保值的经验论述 119
附文1.套期保值的艺术 121
附文2.套期保值套走了进取心？ 123
附文3.股指期货套期保值策略 125
附文4.风险管理无边界 126
第三节 重大风险管理事件剖析 129
第四节 套期保值经典案例选编 133
第五节 套期保值方案设计要点 135
第八章  CTA的交易技巧 136
第一节 资金管理 136
第二节 摆设止损盘的技巧 137
第三节 交易纪律 137
第四节 自动化交易 139
附文1.投资公式与期货的魅力 140
附文2.学会赔钱 141
附文3.学会用钱 142
附文4.学会休息 143
附文5.盯盘几要素 144
附文6.与狼共舞——游资的特点及对策研究 146
附文7.期货交易的本质 147
附文8 操盘手记——受情绪干扰的岁月 148
附文9.铜价、人性和交易系统 149
第九章 CTA的评价和挑选 150
第一节 风险的概念、测度、分散与收益 151
一、风险的定义 151
二、风险的测度 151
三、风险的分散 152
四、风险的收益 152
第二节 两种收益率的衡量 153
第三节 投资组合的风险测度及缺陷 154
第四节 期货投资组合的绩效评估 156
一、绩效评估的目的与意义 156
二、绩效评估的困难性 156
三、关于投资风险 156
四、关于平均收益率 157
五、三大经典风险调整绩效的方法 157
第五节 实战业绩评估的补充说明 158
一、关于短期考评指标 158
二、关于投资管理人业绩的定性分析 158
三、关于夏普分析法的缺陷 158
四、关于盈亏率 158
附文1.CTA（投资管理人）考评之一 159
附文2.优秀CTA评估报告之二 159
附文3.交易系统K对应账户分析 160
附文4.挫折帐户诊断之一 162
附文5.挫折账户诊断之二 163
附文6.华山论剑，谁为霸主? 164
第十章 高手访谈录 165
附文1.看不懂时就离场 165
附文2.卷土重来 166
附文3.市场不缺明星缺寿星 168
附文4.期市是华山 峻峭而美丽 169
附文5.优秀的交易员一定是优秀的研究员 170
附文6.知识本身决不是成功的保证 172
附文7.成功不在于判断 173
附文8.抱守残缺  持之以恒 174
附文9.所谓的第六感觉 175
附文10.在交易中审视自我 177
附文11.理念的交流  智慧的碰撞 178
附文12.浦江游轮上的罗伯特 179
附文13.市场自有自己的规律 181
附文14.敢于和勇于迎接新的挑战 182
附文15.赚钱的诀窍在哪里? 183
附文16.市场是个有生命的载体 184
附文17.神秘的谷中幽兰 184
附文18.立体操作，没有什么不可以 186
附文19.系统化交易在应用 188
附文20.从系统化到智能化 189
附文21.对话国际风险管理专家 191
第十一章 CTA的前程 192
第一节 期货市场需要机构投资者 192
一．发展机构投资者有助于促进市场充分竞争 192
二．发展机构投资者有利于期货市场均衡稳定 193
三．发展机构投资者有利于期货市场发现价格 194
四．发展机构投资者有利于培育市场的理性投资行为 195
第二节 投资者需要管理期货 196
第三节 管理期货——期货业发展的方向 198
第四节 中国CTA发展模式初探 200
附文1.话说大豆转基因 202
附文2.“地下期货私募基金”的说法值得商榷 203
附文3.如何避免“巨亏”事件的发生？ 205
附文4.期货分析师的天职 206
附文5.金融是现代经济的核心 208
参考文献 211

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