今日股指现货指数大幅反弹,收盘重回均线系统之上。300指数收盘报 3272.73点,涨1.53%。IF1104较前一日上涨32点至3276.4 点,收盘基差为-3.76 点,升水减少较多。盘后两个活跃合约前10交易商主力空单较上一交易日增加至8357手,期指总成交量大幅减少16.1万,持仓为 36431手,较前一日减少 1000余手。 期现套利方面,今日各合约升水均有所减少。各合约在继续无套利机会区间内运行。当前 IF1104 升水在 3.6 至 18.3 点内波动,日内升水波动较少。跨期套利方面,IF1104与IF1105 合约日内价差波动在 5个点左右;IF1104合约与IF1106合约日内价差在40点上下波动。 ETF 基金配比(180ETF:深 100ETF=0.65:0.35)组合套利分析:受期指涨幅接近300指数影响,ETF组合跟踪套利部分合约今日收益为正。最好的 IF1109合约收益为0.09%。 Alpha股票组合3月21日更换了期货合约,股票部分未发生变化。自 3 月 21日至今策略收益率为2.77%,同期300指数收益率为 2.05%。同期股票组合收益率为4.19%。 2011年4月6日套利机会提示:主力合约IF1104升水日内减少较多,至收盘缩减3.67点,对于期现套利在25点以上可尝试建仓。跨期套利方面,IF1106与IF1104间价差大于45点以上可以尝试做买 4抛6 的操作,目标价差35点。 责任编辑:李婷 |
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