今日股指现货指数盘中多次探底，均获得有效支撑，收盘在 5 日线上方。300指数收盘报 3359.44点，涨0.01%。IF1105 较前一日下跌 13.4 点至 3355.4点，收盘基差为4.04点，出现贴水。盘后两个活跃合约前 10交易商主力空单较上一交易日减少至7060手。期指总成交量增加至17.8万，持仓为36204 手，较前一日减少900余手。 

期现套利方面，今日各合约升水低位运行，IF1112 在无套利机会区间下界之下运行，其余合约在无套利机会区间内运行。当前 IF1104 升水在 5.6 至 16.6点内波动，日内升水波动较小。跨期套利方面，IF1104与 IF1105 合约日内价差在5点内波动；IF1105 合约与IF1109 合约日内价差在 55-60 点内波动。

ETF 基金配比（180ETF：深 100ETF=0.65:0.35）组合套利分析：受期指涨幅小于 300 指数影响，ETF 组合跟踪套利各合约今日收益为正。最好的 IF1109约收益为0.19%。 

Alpha股票组合4月15日更换了期货合约，股票部分未发生变化。自 4 月 15日至今策略收益率为0.37%，同期300指数收益率为 0.01%。同期股票组合收益率为-0.05%。 

2011 年 4 月 19 日套利机会提示： IF1105 成为主力合约后基差快速回归，期现套利在25点以上可尝试建仓。跨期套利方面，对于IF1105和 IF1109合约，价差在65点上尝试做买5抛9套利，55点附近平仓。