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| 今日股指现货止跌企稳，收盘站在 20 日线处。300 指数收盘报 3296.54 点，涨0.01%。IF1105较前一日上涨5点至3316.0点，收盘基差为19.46点，升水扩大。盘后两个活跃合约前10交易商主力空单较上一交易日大幅增加至 9207手。期指总成交量持平在13.7万，持仓为39418 手，较前一日增加 3000余手。
期现套利方面，今日各合约升水有所扩大，IF1112 在无套利机会区间下界之下运行，其余合约在无套利机会区间内运行。当前 IF1104升水在10.0至 20.4点内波动，日内升水增加。跨期套利方面，IF1104与 IF1105 合约日内价差在5点内波动；IF1105合约与IF1109 合约日内价差在55-65 点内波动。
ETF 基金配比（180ETF：深 100ETF=0.65:0.35）组合套利分析：受期指涨幅大于300指数影响，ETF组合跟踪套利部分合约今日收益为负。最好的 IF1109约收益为0.06%。
Alpha股票组合4月15日更换了期货合约，股票部分未发生变化。自 4 月 15日至今策略收益率为-0.69%，同期300指数收益率为-1.86%。同期股票组合收益率为-2.43%。
2011年4月21日套利机会提示： 今日IF1105涨幅大于股指现货，升水有所扩大。对于正向套利，期现套利在20点以上可尝试建仓。跨期套利方面，对于IF1105和IF1109合约，价差在65点上尝试做买5 抛 9 套利，55 点附近平仓。 责任编辑：李婷 |
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