今日股指现货在60日线处止跌。 300指数收盘报  3230.96点，跌0.57%。 IF1105较前一日下跌 12.4 点至 3252.8 点，收盘基差为 21.84 点，升水继续增加。盘后两个活跃合约前 10 交易商主力空单较上一交易日增加至 9298 手。期指总成交量小幅减少至14.1 万，持仓为41370 手，较前一日增加约2500手。

期现套利方面，今日各合约升水波动较大，IF1112 在无套利机会区间下界之下运行，其余合约在无套利机会区间内运行。当前 IF1105 升水在 4.8 至 20.8点内波动，日内升水继续增加。跨期套利方面，IF1105 与 IF1106 合约日内价差在5点内波动；IF1105合约与IF1109 合约日内价差在 50-60点内波动。

ETF 基金配比（180ETF：深 100ETF=0.65:0.35）组合套利分析：受期指跌幅大于 300 指数影响，ETF 组合跟踪套利各合约今日收益为正。最好的 IF1109约收益为0.46%。

Alpha 股票组合4月15日更换了期货合约， 同时对股票组合进行了更换。自 4月 15 日至今策略收益率为 0.35%，同期 300 指数收益率为-3.81%。同期股票组合收益率为-2.97%。

2011 年 4 月 27 日套利机会提示：  IF1105 升水继续增加。当前点位正向套利可尝试建仓。跨期套利方面，对于 IF1105 和 IF1109 合约，价差在 60 点上尝试做买5抛9套利，50 点附近平仓。