今日股指现货再度大幅下挫，收盘跌至 0.382 黄金线附近。300 指数收盘报 3161.78点，跌1.49%。IF1105较前一日下跌25.2 点至3195.2点，收盘基差为33.42 点，升水增加较多。盘后两个活跃合约前 10 交易商主力空单较上一交易日持平在9755 手。期指总成交量大幅增加至21.2万，持仓为 45221手，较前一日增加近4000手。

期现套利方面，今日各合约升水增加较多，各合约在无套利机会区间内运行。当前IF1105升水在7.9至33.6.点内波动，日内升水继续增加。跨期套利方面，IF1105与IF1106合约日内价差在 15-20点内波动；IF1105 合约与 IF1109 合约日内价差在55-65点内波动。

ETF 基金配比（180ETF：深 100ETF=0.65:0.35）组合套利分析：受期指跌幅大于 300 指数影响，ETF 组合跟踪套利各合约今日收益为正。最好的 IF1105约收益为0.25%。

Alpha 股票组合4月15日更换了期货合约， 同时对股票组合进行了更换。自 4月 15 日至今策略收益率为 1.09%，同期 300 指数收益率为-5.87%。同期股票组合收益率为-3.72%。

2011 年 4 月 29 日套利机会提示：  IF1105 升水大幅增加。当前点位正向套利可尝试建仓。跨期套利方面，对于 IF1105 和 IF1109 合约，价差在 65 点以上尝试做买5抛9 套利，55点附近平仓。