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| 基差走势方面，今日盘中 IF1106 基差走势稳中有升，收盘升水增加至 17.78点，较昨日增加约 4 点。期指其余合约升水均呈小幅增加，走势上略强于现货， 盘中IF1112出现异常波动， 一度触及跌停板位置。 股指成交今日猛增50000余手，在时隔两个月后再次站上20万关口。持仓继续增加至45000手。06 合约盘中基差在10.6-21.4点波动，期现正向套利机会较好。
Alpha 套利组合今日盈利增加，现货组合继续走强。从走势看，组合表现强于沪深300 指数。今日期货端出现盈利，弥补现货整体下跌损失。整体策略的收益率为 0.52%，股票组合收益率-2.92%，同期 300 指数收益率在-4.46%，超额Alpha 收益率为1.54%。
后期套利操作建议：今日股指期现两市仍未止跌，期货表现略强于现货，各合约基差扩大，06 合约收盘升水 17.78 点，盘中升水波动平稳，当前点位有一定期现套利机会。Alpha 套利方面，今日现货组合在下跌中强于现货，继续跑赢 300 指数，期货端出现盈利，策略整体收益率好于沪深 300 指数。当前股票组合超额收益的稳定性较好，建议继续持有。 责任编辑：李婷 |
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