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| 基差走势方面，今日盘中 IF1106 基差走势基本稳定，收盘升水减少至 17.29点，较昨日持平。期指其余合约升水均小幅震荡，走势上今日期货跌幅大于现货。股指成交今日减少50000余手，回落至15 万手的近期平均水平。持仓在持平在 45204 手。06 合约盘中基差在 2.5-21.7 点波动，存在期现正向套利机会。
Alpha 套利组合今日盈利增加，现货组合继续走强。从走势看，组合表现强于沪深300 指数。今日期货端跌幅大于现货，出现大幅盈利，弥补现货整体下跌损失。整体策略的收益率为 0.99%，股票组合收益率-2.65%，同期 300 指数收益率在-4.74%，超额 Alpha 收益率为2.09%。
后期套利操作建议：今日股指期现两市继续下探，长上影响显示上方压力较重，期货跌幅大于现货，各合约基差小幅波动，06 合约收盘升水 17.29 点，盘中升水波动平稳，当前点位有一定期现套利机会。Alpha 套利方面，今日现货组合在下跌中强于现货，继续跑赢 300 指数，期货端盈利较大，策略整体收益率好于沪深 300 指数。当前股票组合超额收益的稳定性较好，建议继续持有。 责任编辑：李婷 |
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