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| 基差走势方面，今日盘中IF1106基差继续减少，期货跟随现货反弹意愿不强，收盘升水减少至-5.56点，较昨日减少22点。期指其余合约升水均小幅缩窄，走势上今日期货涨幅小于现货。股指成交持平，为15万手的近期平均水平。持仓减少1000 受至44796手。06合约盘中基差在0.4-18.3点波动，正向套利机会今日有较好平仓机会。
Alpha 套利组合今日盈利继续增加，现货组合走强。从走势看，组合表现强于沪深300 指数。今日期货端涨幅小于现货，亏损较小，并未拖累策略整体收益。当前整体策略的收益率为 1.39%，股票组合收益率-1.38%，同期 300 指数收益率在-3.23%，超额Alpha 收益率为1.85%。
没呢后期套利操作建议：今日股指期现两市底部反弹，一举收复前两日跌幅，成交量小幅放出，但期指涨幅小于现货，升水减少，跟涨意愿不强。各合约基差减少，06合约收盘贴水5.56 点，当前点位期现套利机会无建仓机会，但前期仓位可考虑平仓。Alpha 套利方面，今日现货组合强于现货，继续跑赢 300指数，期货端亏损较小，策略整体收益率好于沪深 300 指数。当前股票组合超额收益的稳定性较好，建议继续持有。 责任编辑：李婷 |
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