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| 基差走势方面，今日盘中IF1106基差有小幅扩大，收盘升水为7.29点，较昨日增加 9 点。期指其余合约升水均同步增加，走势上今日期货较现货抗跌。股指成交恢复至较高水平，收盘为 19.2 万余手，高于近期平均水平。持仓减少1000手至40446手。06合约盘中基差在-4.1-14 点波动，正向套利机会今日无太多建仓机会。
Alpha 套利组合今日盈利小幅减少，现货组合走势强于 300 指数，但期货端盈利较少。从走势看，组合表现强于沪深300指数。今日期货端跌幅小于现货，使得策略整体收益减少。当前整体策略的收益率为 0.90%，股票组合收益率-3.05%，同期300指数收益率在-4.70%，超额Alpha 收益率为1.65%。
后期套利操作建议：今日股指期现两市受加息利空影响，再度大幅下跌，成交量小幅放出，下方支撑明显。期指跌幅小于现货，升水增加，成交量有明显改善。各合约基差扩大，06 合约收盘恢复升水，当前点位期现套利机会建仓机会较少，暂时观望。Alpha 套利方面，今日现货组合强于现货，继续跑赢300指数，但由于期货端跌幅小于现货指数，策略整体收益率有所下降。当前股票组合超额收益的稳定性较好，可继续持有。 责任编辑：李婷 |
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