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| 基差走势方面，今日盘中IF1106基差大幅走弱，收盘贴水为9.51点，较昨日减少11点。期指其余合约升水均同步减少，走势上今日期货弱于现货。成交有明显减少，收盘为13.5万余手。持仓持平在38564手。06 合约盘中基差在-7.6-1.8点波动，正向套利机会今日无太多建仓机会。
Alpha 套利组合今日盈利增加，现货组合走势强于 300 指数，期货端上涨幅度较小，对策略整体盈利影响不大。从走势看，组合表现强于沪深300指数。今日期货端涨幅小于现货，策略整体收益增加。当前整体策略的收益率为1.79%，股票组合收益率-0.93%，同期 300指数收益率在-3.13%，超额 Alpha 收益率为2.2%。
后期套利操作建议：各合约基差减少，06 合约收盘贴水，当前点位期现套利机会建仓机会较少，暂时观望。Alpha 套利方面，今日现货组合强于现货，继续跑赢 300 指数，由于期货涨幅接近现货指数，策略整体收益率上升。当前股票组合超额收益的稳定性较好，继续持有。 责任编辑：李婷 |
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