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| 基差走势方面，今日盘中 IF1106 基差仍在低位，但贴水幅度减少，收盘贴水为 1.85 点，较昨日增加 8 点。期指其余合约升水均小幅增加，走势上今日期货强于现货。成交有增加 4 万余手，收盘为 17.5 万余手。持仓持平在 38223手。06合约盘中基差在-9.8-1.2点波动，正向套利机会今日无建仓机会。
Alpha 套利组合今日盈利小幅回撤，现货组合走势强于 300 指数，但因期货端上涨幅度大于现货，对策略整体盈利产生一定影响。从走势看，组合表现强于沪深 300 指数。策略整体收益较稳定。当前策略收益率为 1.04%，股票组合收益率-1.45%，同期 300指数收益率在-3.00%，超额 Alpha 收益率为1.55%。
后期套利操作建议：各合约基差小幅增加，06 合约收盘贴水减少，当前点位期现套利机会建仓机会较少，暂时观望。Alpha 套利方面，今日现货组合走势接近现货，继续跑赢 300 指数，由于期货涨幅大于现货指数，策略整体收益率受到影响。当前股票组合超额收益的稳定性较好，继续持有。 责任编辑：李婷 |
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